编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!
一、大盘概览
华盛资讯07月17日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅1.85%,报40954.48点;纳斯达克综合指数涨幅0.2%,报18509.34点;标准普尔500指数涨幅0.64%,报5667.2点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA :隔夜跌幅1.62%,当日期权成交总量达314万张,较前一日增加30.92万张,看涨期权成交占比达65%。未平仓量有3109万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
高盛发表报告指,早前与英伟达财务总监Colette Kress举行团队会面,讨论的议题包括生成式AI模型的发展、未来资本开支计划等。 高盛指出,会议确认该行的意见,相信生成式AI开支周期持续,英伟达透过快速创新保持龙头地位,重申其「买入」评级。
2、特斯拉 $TSLA :隔夜涨幅1.55%,当日期权成交总量达175万张,较前一日减少36.4万张。未平仓量有800万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
长期以来一直看好特斯拉的“木头姐”再次高调吹捧:特斯拉将借助Robotaxi业务,从一家“单纯的电动汽车制造商”转型,股价可能增长10倍。
3、苹果 $AAPL :隔夜涨幅0.18%,当日期权成交总量达81万张,较前一日减少51.24万张。未平仓量有702万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
摩根士丹利对苹果公司AI方面的进展非常认可,并将其股票列为“首选”。摩根士丹利分析师表示,苹果智能显然是推动iPhone 和iPad出货量增长的催化剂。
4、亚马逊 $AMZN :隔夜涨幅0.16%,当日期权成交总量达56万张,较前一日减少21.74万张,看涨期权成交45.7万张,占比超8成。未平仓量有463万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
亚马逊销售伙伴应用商店Momentum Commerce的数据显示,亚马逊“剁手日”Prime Day销售额在活动开始的前7个小时同比增长约12%。
5、美国银行 $BAC :隔夜涨幅5.35%,当日期权成交总量达54万张,较前一日增加23.94万张。未平仓量有320万张。期权链:美国银行 BAC 期权链
据最新财报显示,美国银行第二季度净利息收入(NII)下滑,但在投行业务和资产管理费用增长推动下营收和利润均超预期,并表示NII这一关键指标将在年底前回升。
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
$NVDA | 126.36 | 3.14M | 31.09M | 1 |
$TSLA | 256.56 | 1.75M | 8.0M | 0.9 |
$AAPL | 234.82 | 0.81M | 7.02M | 0.7 |
$AMZN | 193.02 | 0.57M | 4.63M | 0.8 |
$BAC | 44.13 | 0.54M | 3.2M | 1.1 |
$MARA | 26.72 | 0.51M | 1.24M | 0.5 |
$SOFI | 7.75 | 0.5M | 2.86M | 0.5 |
$AMD | 177.55 | 0.45M | 2.88M | 1 |
$GME | 28.54 | 0.43M | 1.39M | 0.6 |
$META | 489.79 | 0.39M | 2.25M | 0.7 |
![img](https://r.hstong.com/public/cms/images/2024/07/17/20240717110230864.png)
三、期权异动追踪
1、美国银行 $BAC :隔夜涨5.35%,其中BAC_240719_P_43.5 行权价在43.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权,成交1.74万张。
美国银行的首席执行官Brian Moynihan在声明中表示:“我们领先的消费者银行业务的实力和盈利能力,与我们全球市场、全球银行和财富管理业务的增长和盈利能力相辅相成。”
2、安森美半导体 $ON :隔夜涨3.1%,其中ON_240719_C_81.0 行权价在81.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权,成交1.36万张。
3、联合健康 $UNH :隔夜涨6.5%,其中UNH_240816_C_600.0 行权价在600.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权,成交1.14万张。
消息面上,联合健康2024年Q2营收988.6亿美元,上年同期929.03亿美元,市场预期988.3亿美元;调整后每股收益6.8美元,高于市场预期的6.63美元。
4、皇家加勒比邮轮 $RCL :隔夜涨2.6%,其中RCL_240816_C_190.0 行权价在190.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权,成交0.69万张。
巴克莱银行此前将皇家加勒比邮轮目标价从165美元提高至185美元,维持“超配”评级。
5、Marathon Digital $MARA :隔夜涨8.71%,其中MARA_240719_P_25.5 行权价在25.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权,成交0.65万张。
在特朗普遇袭事件后,比特币价格的迅速上涨。作为一家专注于加密货币挖掘的公司,Marathon Digital的业绩与比特币价格密切相关。
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
$BAC | PUT $43.5 |
07/19/24 | 17.36K | 130 | 133.51 |
$ON | CALL $81.0 |
07/19/24 | 13.62K | 148 | 92.04 |
$UNH | CALL $600.0 |
08/16/24 | 11.39K | 173 | 65.83 |
$RCL | CALL $190.0 |
08/16/24 | 6.9K | 109 | 63.31 |
$MARA | PUT $25.5 |
07/19/24 | 6.5K | 104 | 62.55 |
$KR | CALL $55.0 |
07/26/24 | 6.71K | 114 | 58.82 |
$MARA | PUT $20.0 |
08/30/24 | 7.84K | 136 | 57.64 |
$JPM | CALL $222.5 |
07/26/24 | 7.27K | 138 | 52.7 |
$SOFI | CALL $10.0 |
08/09/24 | 14.69K | 309 | 47.53 |
$U | CALL $18.5 |
07/19/24 | 49.3K | 1042 | 47.31 |
![img](https://r.hstong.com/public/cms/images/2024/07/17/20240717110231040.png)
四、期权IV异动直击
1、Humacyte $HUMA 周二收涨超4%,期权总成交量达1.06万张,当前隐含波动率201.73%,接近年内高位。
2、Beyond Meat $BYND 周二收涨11.79%,当日期权总成交量增至7.67万张,当前隐含波动率153.88%。分析师Kenneth Goldman对Beyond Meat的股票持有“减持”评级。消费者越来越多地远离替代肉类产品。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
$FGEN | 4.51K | 268.20% | 23.14% | 81% | 1142.70% |
$WKHS | 6.79K | 224.22% | 13.63% | 56% | 1241.63% |
$MCRB | 5.47K | 214.97% | 30.05% | 86% | 652.30% |
$TUP | 8.18K | 210.99% | 26.70% | 69% | 595.35% |
$HUMA | 10.57K | 201.73% | 89.80% | 98% | 222.96% |
$BIG | 11.53K | 177.80% | 83.35% | 98% | 198.66% |
$SNBR | 8.40K | 176.54% | 99.61% | 99% | 177.00% |
$BZFD | 14.81K | 170.09% | 15.87% | 26% | 1039.54% |
$NKLA | 138.41K | 155.65% | 24.66% | 54% | 359.33% |
$BYND | 76.70K | 153.88% | 68.30% | 95% | 195.57% |
数据来源:barchart,数据截至日期2024年7月16日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。
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