编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!
一、大盘概览
华盛资讯07月08日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅0.17%,报39375.87点;纳斯达克综合指数涨幅0.9%,报18352.76点;标准普尔500指数涨幅0.54%,报5567.19点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA :隔夜跌幅1.91%,当日期权成交总量达438万张,较前一日增加10.75万张。未平仓量有3140万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
New Street Research分析师Pierre Ferragu认为,英伟达去年年初以来的惊人涨势终于到了尽头。他将英伟达评级从买进下调至中性。该分析师认为,在去年和今年分别上涨240%和157%后,英伟达的股价已经“充分体现”了估值。
2、特斯拉 $TSLA :隔夜涨幅2.08%,当日期权成交总量达393万张,较前一日减少18.85万张。未平仓量有814万张,上周全周特斯拉未平仓量从692万张攀升813万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
上周二(7月2日)该公司报告称,二季度共交付新车44.40万辆,同比下降4.8%,连续两个季度出现同比下滑,但好于市场预期的43.93万辆,二季度总产量约41.1万辆。
3、苹果 $AAPL :隔夜涨幅2.16%,当日期权成交总量达189万张,较前一日增加90.78万张。未平仓量有681万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片,届时台积电将大幅提升SoIC产能。目前苹果正在其AI服务器集群中使用M2 Ultra芯片,预计今年的使用量可能达到20万左右。
4、Meta Platforms $META :隔夜涨幅5.87%,当日期权成交总量达99万张,较前一日增加82.27万张,较日均量放大2.7倍,其中看涨期权近70%。未平仓量有209万张。期权链:Meta Platforms META 期权链
近日发布了其最新的AI模型Meta 3D Gen(3DGen),据Meta方面介绍,3DGen能够在不到1分钟的时间,根据文本提示词快速生成具有高分辨率纹理和材质贴图的3D内容。此外,Meta首席执行官扎克伯格在社交平台Threads披露,Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿。
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
NVDA | 125.83 | 4.38M | 31.4M | 1 |
TSLA | 251.52 | 3.93M | 8.14M | 1 |
AAPL | 226.34 | 1.89M | 6.81M | 0.7 |
AMD | 171.9 | 1.62M | 2.84M | 1 |
META | 539.91 | 0.99M | 2.09M | 0.7 |
AMZN | 200 | 0.79M | 4.58M | 0.8 |
PLTR | 27.23 | 0.67M | 2.56M | 0.6 |
SIRI | 3.71 | 0.47M | 1.46M | 0.7 |
INTC | 32.02 | 0.43M | 3.23M | 0.9 |
MSFT | 467.56 | 0.41M | 2.28M | 0.9 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、苹果 $AAPL :隔夜涨2.16%,其中AAPL_240705_P_225.0 行权价在225.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权,成交8.38万张。
2、微软 $MSFT :隔夜涨1.47%,其中MSFT_240705_P_465.0 行权价在465.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权,成交1.68万张。
3、比特数字 $BTBT :隔夜涨8.84%,其中BTBT_240726_P_3.0 行权价在3.0美元、2024年07月26日到期的看跌期权,成交1.09万张。
4、谷歌A $GOOGL :隔夜涨2.57%,其中GOOGL_240705_P_187.5 行权价在187.5美元、2024年07月05日到期的看跌期权,成交1.59万张。
5、美国超微公司 $AMD :隔夜涨4.88%,其中AMD_240705_P_170.0 行权价在170.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权,成交8.79万张。
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
AAPL | PUT $225.0 |
07/05/24 | 83.79K | 238 | 352.05 |
MSFT | PUT $465.0 |
07/05/24 | 16.77K | 122 | 137.46 |
BTBT | PUT $3.0 |
07/26/24 | 10.95K | 105 | 104.3 |
GOOGL | PUT $187.5 |
07/05/24 | 15.95K | 194 | 82.2 |
AMD | PUT $170.0 |
07/05/24 | 87.87K | 1193 | 73.66 |
GOOG | PUT $190.0 |
07/05/24 | 10.39K | 161 | 64.53 |
MSFT | PUT $462.5 |
07/05/24 | 10.67K | 169 | 63.14 |
COIN | CALL $235.0 |
07/12/24 | 34.44K | 559 | 61.61 |
DVN | CALL $49.5 |
07/12/24 | 8.01K | 136 | 58.89 |
ARM | PUT $175.0 |
07/05/24 | 7.35K | 137 | 53.66 |
ol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Annovis Bio隔夜上涨37%,当日期权总成交量近2.03万张,当前隐含波动率170.76%。
2、TeraWulf隔夜涨超7%,期权总成交量达5.15万张,当前隐含波动率137.7%,IV年内高位达385%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
ANVS | 20.33K | 170.76% | 4.31% | 2% | 472.50% |
WULF | 51.54K | 137.70% | 13.70% | 30% | 385.42% |
DJT | 66.98K | 125.21% | 17.95% | 20% | 251.61% |
GME | 314.25K | 118.16% | 20.76% | 73% | 363.80% |
IREN | 34.60K | 101.75% | 23.15% | 10% | 193.58% |
SMR | 16.18K | 100.47% | 45.75% | 62% | 160.67% |
CLSK | 119.84K | 99.75% | 20.54% | 10% | 170.96% |
CVNA | 43.90K | 95.44% | 30.10% | 42% | 172.26% |
ASTS | 59.18K | 93.05% | 16.48% | 31% | 275.30% |
MSTR | 78.00K | 89.84% | 34.37% | 65% | 165.40% |
数据来源:barchart,数据截至日期2024年7月6日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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