编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月25日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.67%，报39411.21点；纳斯达克综合指数跌幅1.09%，报17496.82点；标准普尔500指数跌幅0.31%，报5447.87点。
美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.28%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.13%，道指期货 $YMmain 涨幅0.18%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅6.68%，当日期权成交总量达675万张，较前一日减少241.21万张。未平仓量有3000万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 该股已连续三个交易日下跌，市值蒸发约4400亿美元。对比近期高点，该股已经下跌了超过16%，跌入回调区域。美国北方信托分析师表示，在经历了极端的价格飙升之后，该股在未来可能会遇到减速带，原因不是对这家人工智能巨头基本面的担忧，而是该股已经上涨得过高、涨势过快，使市场更加谨慎。”
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅0.23%，当日期权成交总量达137万张，较前一日减少20.9万张。未平仓量有667万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.31%，当日期权成交总量达130万张，较前一日减少19.43万张。未平仓量有634万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 欧盟反垄断监管机构“欧盟委员会”周一表示，苹果App Store应用商店的规则违反了欧盟的《数字市场法案（DMA）》，这一指控可能导致苹果面临巨额罚款。
4、亚马逊 $AMZN ：隔夜跌幅1.86%，当日期权成交总量达85万张，其中看涨期权成交占比80%。未平仓量有380万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
5、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅0.61%，当日期权成交总量达52万张，较前一日减少44.31万张。未平仓量有258万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
NVDA |
118.11 |
6.75M |
30.0M |
1 |
TSLA |
182.58 |
1.37M |
6.67M |
0.9 |
AAPL |
208.14 |
1.3M |
6.34M |
0.6 |
AMZN |
185.57 |
0.85M |
3.8M |
0.9 |
AMD |
160.25 |
0.52M |
2.58M |
1 |
GME |
23.65 |
0.35M |
1.24M |
0.7 |
PLTR |
24.16 |
0.28M |
2.39M |
0.6 |
META |
498.91 |
0.28M |
1.92M |
0.7 |
DJT |
33.52 |
0.25M |
0.45M |
1 |
CCL |
16.39 |
0.24M |
1.6M |
1.3 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达$NVDA：隔夜跌6.68%，看涨期权成交量进一步降低至60%。
- 其中NVDA_240628_C_210.0 行权价在210.0美元、2024年06月28日到期的看涨期权，成交4.48万张。
2、辉瑞：隔夜涨2.24%，其中PFE_240712_P_29.0 行权价在29.0美元、2024年07月12日到期的看跌期权，成交1.59万张。
3、Unity $U ：隔夜涨4.57%，其中U_240719_P_12.0 行权价在12.0美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交0.83万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
NVDA |
CALL $210.0 |
06/28/24 |
44.83K |
127 |
352.96 |
PFE |
PUT $29.0 |
07/12/24 |
15.86K |
194 |
81.74 |
NYCB |
PUT $3.0 |
08/16/24 |
51.55K |
637 |
80.92 |
ONB |
CALL $20.0 |
12/20/24 |
7.79K |
111 |
70.21 |
U |
PUT $12.0 |
07/19/24 |
8.33K |
128 |
65.1 |
XOM |
CALL $119.0 |
07/05/24 |
6.11K |
112 |
54.54 |
MDT |
PUT $85.0 |
01/16/26 |
9.1K |
167 |
54.5 |
ZIM |
CALL $26.0 |
08/16/24 |
5.77K |
129 |
44.73 |
DKNG |
CALL $44.0 |
07/12/24 |
16.05K |
361 |
44.45 |
PARA |
CALL $11.5 |
07/12/24 |
4.37K |
104 |
42.06 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 Tellurian周一大涨超14%，当日期权总成交量达0.66万张，当前隐含波动率225.24%，IV年内高位达522.12%。
- 公司为美国的一家石油及天然气开采商，消息面上，举报欧盟就第14轮对俄制裁方案达成一致，其中首次针对液化天然气，寻求禁止俄罗斯液化天然气利用欧盟港口中转。
2、 Altimmune周一大涨11%，当日期权总成交量达4.01万张，其中看涨期权占总成交量的86%，当前隐含波动率206.7%，逼近年内最高值。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
4.47K |
500.46% |
100.00% |
100% |
500.46% |
|
91.04K |
466.11% |
84.35% |
98% |
540.87% |
|
53.56K |
350.21% |
28.70% |
51% |
1010.83% |
|
11.76K |
256.26% |
35.33% |
81% |
595.35% |
|
6.62K |
225.24% |
37.92% |
90% |
522.12% |
|
10.93K |
221.66% |
20.45% |
10% |
472.50% |
|
3.34K |
215.94% |
18.54% |
73% |
1142.70% |
|
40.14K |
206.70% |
48.23% |
94% |
356.79% |
|
144.10K |
195.61% |
39.44% |
82% |
359.33% |
|
4.27K |
180.40% |
21.24% |
88% |
665.16% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月24日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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