编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月24日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.04%，报39150.33点；纳斯达克综合指数跌幅0.18%，报17689.36点；标准普尔500指数跌幅0.16%，报5464.62点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.11%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.14%，道指期货 $YMmain 涨幅0.03%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌幅3.22%，当日期权成交总量达916万张，较前一日减少145.91万张。未平仓量有4044万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 近两个交易日英伟达回调超6%，市值蒸发2220亿美元。SEC披露的文件显示，黄仁勋近两周持续减持，自6月13日起至今，在5个交易日内，合共已减持公司股份60万股，套现超7900万美元。
- 上周五“三巫聚首日”，到期的5.5万亿美元各类证券衍生品中，与英伟达有关的衍生品合约价值高居第二。当日该股约三分之一看涨期权的未平仓合约到期，“伽⻢挤压ˮ效应减弱。据报道，目前英伟达已成为美股卖空成交量最大、卖空成交变化量最大的股票。
2、特斯拉：隔夜涨幅0.79%，当日期权成交总量达158万张，较前一日减少1.29万张。未平仓量有873万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果：隔夜跌幅1.04%，当日期权成交总量达149万张，较前一日减少21.74万张。未平仓量有787万张。期权链：苹果 TSLA 期权链
- 传苹果公司有可能将扎克伯格创立并领导的Meta公司的人工智能模型，整合进他们的系统中，双方在进行谈判。
4、美国超微公司：隔夜跌幅0.34%，当日期权成交总量达96万张，较前一日减少111.16万张。未平仓量有336万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
5、亚马逊：隔夜涨幅1.6%，当日期权成交总量达90万张，较前一日增加16.45万张。未平仓量有521万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 126.57 | 9.16M | 40.44M | 1 |
| TSLA | 183.01 | 1.58M | 8.73M | 0.9 |
| AAPL | 207.49 | 1.49M | 7.87M | 0.7 |
| AMD | 161.23 | 0.96M | 3.36M | 1 |
| AMZN | 189.08 | 0.9M | 5.21M | 0.9 |
| GME | 23.93 | 0.66M | 2.21M | 0.6 |
| PLTR | 23.84 | 0.61M | 3.02M | 0.7 |
| GOOGL | 179.63 | 0.48M | 2.73M | 0.9 |
| MU | 139.54 | 0.4M | 1.58M | 0.8 |
| MSFT | 449.78 | 0.39M | 2.66M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、哔哩哔哩：隔夜涨6.39%，隔夜期权成交放量超3.5倍，Call占比65%。其中
- BILI_240920_C_30.0 行权价在30.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交2.16万张。
2、Coinbase Global $COIN ：隔夜跌3.9%，其中COIN_240628_C_237.5 行权价在237.5美元、2024年06月28日到期的看涨期权，成交2.65万张。
3、Carvana $CVN：隔夜涨2.86%，其中 CVNA_240920_P_75.0 行权价在75.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交2.54万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| BILI | CALL $30.0 |
09/20/24 | 21.63K | 152 | 142.3 |
| AMZN | CALL $220.0 |
08/02/24 | 13.71K | 145 | 94.56 |
| COIN | CALL $237.5 |
06/28/24 | 26.48K | 430 | 61.57 |
| AI | CALL $27.0 |
06/28/24 | 7.78K | 155 | 50.16 |
| CVNA | PUT $75.0 |
09/20/24 | 25.39K | 512 | 49.6 |
| CF | PUT $67.5 |
08/16/24 | 6.46K | 142 | 45.51 |
| PDD | CALL $148.0 |
07/12/24 | 11.9K | 273 | 43.6 |
| T | CALL $19.5 |
07/26/24 | 6.25K | 151 | 41.4 |
| DJT | CALL $26.0 |
06/28/24 | 3.61K | 113 | 31.92 |
| DLTR | PUT $100.0 |
09/20/24 | 3.17K | 103 | 30.77 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来上周五再跌2.58%，公司股价已连续4个交易日下挫。当日期权总成交量达4.30万张，其中看跌期权占总成交量的58.7%，当前隐含波动率306.50%，IV年内高位达1010.83%。
2、Nikola$NKLA 上周五触底反弹8.37%，该股前一交易日暴跌31%，公司此前宣布将于2024年6月25日除权除息，30股合为1股。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
37.79K |
509.72% |
93.48% |
99% |
540.87% |
|
6.52K |
394.75% |
47.78% |
95% |
794.92% |
|
43.01K |
306.50% |
23.98% |
43% |
1010.83% |
|
57.60K |
226.23% |
50.77% |
88% |
359.33% |
|
3.74K |
178.99% |
28.24% |
74% |
522.12% |
|
10.81K |
149.76% |
100.00% |
100% |
149.76% |
|
4.98K |
145.85% |
11.47% |
53% |
761.57% |
|
29.16K |
143.09% |
25.23% |
83% |
342.00% |
|
5.98K |
136.68% |
56.05% |
73% |
192.02% |
|
9.17K |
133.51% |
18.03% |
78% |
421.05% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月20日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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