编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月21日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.77%，报39134.76点；纳斯达克综合指数跌幅0.79%，报17721.59点；标准普尔500指数跌幅0.25%，报5473.17点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.16%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.02%，道指期货 $YMmain 平盘0.00%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌幅3.54%，当日期权成交总量达1062万张，较前一日增加459.47万张，该期权当天的成交量是过去90天平均成交量的5.58倍。其中看跌期权占总成交量的41.22%，看涨期权占58.78%。未平仓量有3940万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据高盛分析师John Marshall估计，本周五三巫日美股的期权到期规模将是有史以来最大的一次，到期期权的名义价值将超过5.1万亿美元，这超过了去年12月时的规模，当时的4.9万亿美元创下历史最高记录。与此同时，英伟达约三分之一看涨期权的未平仓合约将于21日（周五）到期。英伟达期权每周五到期，但月度期权到期的那几周通常交易量和未平仓合约都会更高。
- 根据FactSet的数据，自2022年底以来，英伟达股价已飙升近800%。一些人猜测，周五的期权到期后，推动英伟达股价上涨的势头可能会减弱，因为推动股价上涨的“伽马挤压”有所缓解。在期权交易术语中，“伽马挤压”是指大量看涨期权买入迫使期权做市商购买更多标的股票以对冲其头寸的情况。这可能引发避险买盘推升股价、进而催生更多避险需求的恶性循环。
2、美国超微公司：隔夜涨幅4.62%，当日期权成交总量达206万张，较前一日增加141.71万张。未平仓量有329万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 美国超微公司在台北电脑展上宣布了Zen5架构的新一代桌面处理器锐龙9000系列、笔记本处理器锐龙AI 300系列。据美国大型零售商B&H给出的最新信息称，锐龙9000系列将在7月31日预售，也有可能当天就开卖。同时，BestBuy列出了华硕的一款新锐龙本，发售时间显示7月15日，比桌面版反而早了半个月。
3、苹果：隔夜跌幅2.15%，当日期权成交总量达171万张，较前一日增加12.55万张。未平仓量有782万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
4、特斯拉：隔夜跌幅1.78%，当日期权成交总量达159万张，较前一日增加28.46万张。未平仓量有871万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
5、亚马逊：隔夜涨幅1.8%，当日期权成交总量达73万张，较前一日增加27.45万张。未平仓量有520万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
130.78 |
10.62M |
39.4M |
1 |
|
161.78 |
2.07M |
3.29M |
1 |
|
209.68 |
1.71M |
7.82M |
0.7 |
|
181.57 |
1.59M |
8.71M |
0.9 |
|
186.1 |
0.73M |
5.2M |
0.9 |
|
25.59 |
0.61M |
2.1M |
0.6 |
|
25.56 |
0.61M |
2.95M |
0.7 |
|
148.52 |
0.47M |
0.72M |
0.8 |
|
917.63 |
0.45M |
0.38M |
1.1 |
|
144.19 |
0.39M |
1.49M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌3.54%，盘中现多笔看跌期权大单押注，其中
- NVDA_240719_P_138.0 行权价在138.0美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交1.68万张
- NVDA_240621_P_139.0 行权价在139.0美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交8.66万张
- NVDA_240621_P_138.0 行权价在138.0美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交15.27万张
- NVDA_240621_P_142.0 行权价在142.0美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交9.01万张
2、超微电脑 $SMCI ：隔夜跌0.26%，其中SMCI_240621_P_950.0 行权价在950.0美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交1.74万张
3、台积电 $TSM ：隔夜跌2.4%，当日期权总成交量达28.82万张，其中看跌期权占总成交量的36.2%，看涨期权占63.8%。其中TSM_240719_C_250.0 行权价在250.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交1.52万张。
- 报道：台积电探索新AI芯片封装技术，允许单个晶圆放置更多组芯片。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $138.0 |
07/19/24 |
16.84K |
111 |
151.68 |
|
PUT $139.0 |
06/21/24 |
86.62K |
982 |
88.21 |
|
PUT $950.0 |
06/21/24 |
17.35K |
278 |
62.41 |
|
CALL $250.0 |
07/19/24 |
15.21K |
293 |
51.92 |
|
PUT $138.0 |
06/21/24 |
152.65K |
3088 |
49.43 |
|
PUT $1.5 |
06/28/24 |
60.24K |
1308 |
46.06 |
|
CALL $20.0 |
08/16/24 |
8.01K |
175 |
45.77 |
|
CALL $35.0 |
07/19/24 |
4.7K |
115 |
40.88 |
|
PUT $142.0 |
06/21/24 |
9.01K |
261 |
34.51 |
|
CALL $52.5 |
08/16/24 |
3.94K |
116 |
33.93 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 特朗普媒体科技集团(DJT.US)继周二急挫近10%后，周四再收跌14.6%。当日期权总成交量达18.27万张，其中看跌期权占总成交量的46.55%，看涨期权占53.45%。当前隐含波动率121.54%，IV 年内高位达251.61%。
- 公司股价暴跌主因证交会(SEC)周二批准投资者将持有的认股权证转换成公司股票，势稀释股东权益。
2、 $GME 股价涨3.6%，当日期权总成交量达61.48万张，其中看跌期权占总成交量的24.52%，看涨期权占75.48%。当前隐含波动率147.93%，IV 年内高位达363.80%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
5.39K |
161.72% |
9.68% |
6.00% |
407.83% |
|
614.80K |
147.93% |
30.37% |
87.00% |
363.80% |
|
9.60K |
145.82% |
26.26% |
85.00% |
342.00% |
|
9.08K |
144.77% |
62.47% |
79.00% |
192.02% |
|
9.79K |
144.54% |
51.32% |
90.00% |
247.47% |
|
4.66K |
133.31% |
40.76% |
87.00% |
305.42% |
|
3.84K |
131.77% |
100.00% |
100.00% |
131.77% |
|
89.86K |
124.67% |
22.33% |
51.00% |
260.52% |
|
182.66K |
121.54% |
15.57% |
13.00% |
251.61% |
|
7.06K |
118.57% |
2.79% |
7.00% |
197.53% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月20日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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