编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月18日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.49%，报38778.1点；纳斯达克综合指数涨幅0.95%，报17857.02点；标准普尔500指数涨幅0.77%，报5473.23点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.05%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.09%，道指期货 $YMmain 涨幅0.13%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌幅0.68%，当日期权成交总量达438万张，较前一日减少358.52万张，其中看跌期权占总成交量的37.54%，看涨期权占62.46%。未平仓量有3814万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 当地时间周一盘后，黄仁勋在6月13日和6月14日分别抛掉12万股公司股票，共计24万股，出售价格介于127.78美元至132.23美元之间，总共获得超过3100万美元的现金。
- 此外，股票型基金“科技行业精选指数ETF”（XLK）将在本周五后迎来季度权重调整。目前，微软和苹果原来各占XLK约22%的权重，英伟达为6%；根据Bartolini的说法，在周五调整后，英伟达将和微软各占约21%，苹果则只有4.5%左右。对于英伟达来说，15%的变化意味着基金将增持其逾100亿美元。
2、特斯拉：隔夜涨幅5.3%，当日期权成交总量达241万张，较前一日减少20.96万张。未平仓量有844万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 根据日程，特斯拉的下一个重大事件将是8月的无人驾驶出租车Robotaxi发布会。值得强调的是，即便在周一上涨后，特斯拉依然是“美股七巨头”今年表现最差的一家，年初至今跌幅依然超过24%。
3、苹果：隔夜涨幅1.97%，当日期权成交总量达215万张，较前一日增加26.26万张。未平仓量有723万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
4、游戏驿站：隔夜跌幅12.13%，当日期权成交总量达98万张，较前一日减少22.87万张。未平仓量有183万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
5、美国超微公司：隔夜跌幅0.77%，当日期权成交总量达63万张，较前一日增加1.28万张。未平仓量有309万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
6、Palantir：隔夜大涨6.15%，当日期权总成交量达58.05万张，其中看跌期权占总成交量的19.16%，看涨期权占80.84%。期权链：Palantir PLTR 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
130.98 |
4.38M |
38.14M |
1 |
|
187.44 |
2.41M |
8.45M |
0.9 |
|
216.67 |
2.15M |
7.23M |
0.7 |
|
25.22 |
0.98M |
1.83M |
0.6 |
|
158.4 |
0.63M |
3.09M |
1 |
|
25.02 |
0.58M |
2.76M |
0.7 |
|
184.06 |
0.55M |
5.04M |
0.9 |
|
448.37 |
0.38M |
2.51M |
1 |
|
147.83 |
0.31M |
1.32M |
0.8 |
|
887.41 |
0.3M |
0.31M |
1.2 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT ：隔夜跌2.37%，当日期权总成交量达13.42万张，其中看跌期权占总成交量的95.84%，看涨期权占4.16%。其中CHPT_250117_P_4.0 行权价在4.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交5.0万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
2、亨斯迈 $HUN ：隔夜涨0.0%，其中HUN_240816_P_22.0 行权价在22.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交2.05万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
3、DRAFTKINGS $DKNG ：隔夜涨7.81%，其中DKNG_240628_P_40.0 行权价在40.0美元、2024年06月28日到期的看跌期权，成交1.65万张。
4、苹果 $AAPL ：隔夜涨1.97%，继续走高续刷新高，市值突破3.3万亿美元，仅次于微软。盘中现多笔看涨期权大单押注，其中：
- AAPL_240802_C_230.0 行权价在230.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.42万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
- AAPL_250321_C_310.0 行权价在310.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.33万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
5、Vistra Energy Corp. $VST ：隔夜跌4.05%，当日期权总成交量达9.55万张，其中看跌期权占总成交量的9.0%，看涨期权占91.0%。其中VST_240628_C_90.0 行权价在90.0美元、2024年06月28日到期的看涨期权，成交1.26万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $4.0 |
01/17/25 |
50.0K |
206 |
242.72 |
|
PUT $22.0 |
08/16/24 |
20.48K |
182 |
112.51 |
|
PUT $40.0 |
06/28/24 |
16.47K |
187 |
88.07 |
|
CALL $230.0 |
08/02/24 |
14.23K |
173 |
82.26 |
|
CALL $90.0 |
06/28/24 |
12.56K |
156 |
80.49 |
|
CALL $280.0 |
06/28/24 |
8.37K |
160 |
52.28 |
|
PUT $35.0 |
08/16/24 |
17.62K |
384 |
45.9 |
|
CALL $5.5 |
06/28/24 |
6.05K |
143 |
42.34 |
|
CALL $310.0 |
03/21/25 |
13.32K |
354 |
37.64 |
|
PUT $38.0 |
06/28/24 |
15.26K |
426 |
35.83 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $GME 当日期权总成交量超97.97万张，当前隐含波动率154.02%，IV 年内高位达363.80%。
2、 $ASTS 股价飙升近15%，当日期权总成交量超12.2万张，其中看跌期权占总成交量的20.97%，看涨期权占79.03%。当前隐含波动率132.41%，IV 年内高位达275.30%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
5.46K |
328.74% |
54.41% |
85.00% |
472.50% |
|
4.05K |
169.16% |
72.90% |
96.00% |
224.47% |
|
32.87K |
157.88% |
86.61% |
94.00% |
173.97% |
|
979.69K |
154.02% |
32.33% |
87.00% |
363.80% |
|
7.61K |
141.35% |
100.00% |
100.00% |
141.35% |
|
4.37K |
140.66% |
49.49% |
89.00% |
247.47% |
|
5.90K |
139.11% |
63.16% |
91.00% |
176.41% |
|
122.02K |
132.41% |
34.52% |
88.00% |
275.30% |
|
9.14K |
129.94% |
50.69% |
69.00% |
192.02% |
|
8.53K |
117.11% |
1.00% |
4.00% |
197.53% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月17日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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