编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月17日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.15%，报38589.16点；纳斯达克综合指数涨幅0.12%，报17688.88点；标准普尔500指数跌幅0.04%，报5431.6点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.48%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.05%，道指期货 $YMmain 跌幅0.25%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨幅1.75%，当日期权成交总量达796万张，较前一日增加231.29万张。未平仓量有4160万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达宣布开发者可以使用Nemotron-4 340B开放式模型家族生成合成数据，以训练商业应用的Llms。
2、特斯拉：隔夜跌幅2.44%，当日期权成交总量达262万张，较前一日减少14.87万张。未平仓量有886万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果：隔夜跌幅0.82%，当日期权成交总量达188万张，较前一日减少52.27万张。未平仓量有803万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
4、游戏驿站：隔夜跌幅1.44%，当日期权成交总量达121万张，较前一日增加18.43万张。未平仓量有245万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
- 网名“咆哮小猫”的美股带头大哥Keith Gill上周四更新了他对游戏驿站(GME)的最新持股情况。根据其发布的最新仓位截图，他目前持有900万股游戏驿站股票，高于本周初的500万股。Gill在当天收盘后发布在Reddit上发布的最新持仓更新中显示，他目前持股的账面价值约为2.621亿美元。根据最近的一份监管文件，这相当于游戏驿站4.26亿股流通股的2.1%。
5、美国超微公司：隔夜跌幅0.17%，当日期权成交总量达61万张，较前一日减少4.01万张，其中看跌期权占总成交量的36.98%，看涨期权占63.02%。未平仓量有331万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
131.88 |
7.96M |
41.6M |
1 |
|
178.01 |
2.62M |
8.87M |
0.9 |
|
212.49 |
1.88M |
8.04M |
0.8 |
|
28.7 |
1.21M |
2.45M |
0.7 |
|
159.63 |
0.61M |
3.31M |
1 |
|
183.66 |
0.5M |
5.16M |
0.9 |
|
157.89 |
0.41M |
0.77M |
0.9 |
|
4.99 |
0.38M |
1.94M |
0.3 |
|
6.46 |
0.37M |
2.76M |
0.5 |
|
23.57 |
0.3M |
2.9M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达：隔夜涨1.75%，英伟达继续走高续刷新高，市值突破3.2万亿美元，盘中现多笔看跌期权大单押注，其中：
- NVDA_240614_P_131.5 行权价在131.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交10.57万张；
- NVDA_240614_P_132.0 行权价在132.0美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交14.48万张；
- NVDA_240614_P_130.5 行权价在130.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交10.01万张；
- NVDA_240614_P_132.5 行权价在132.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交2.97万张。
2、ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT ：隔夜跌1.74%，其中CHPT_250117_P_4.0 行权价在4.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交2.0万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
3、Arm Holdings Ltd. $ARM ：隔夜跌0.1%，其中ARM_240621_P_141.0 行权价在141.0美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交1.38万张。
- Arm(ARM.US)股价再创历史新高，公司将从6月24日开始被纳入纳斯达克100指数。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $131.5 |
06/14/24 |
105.67K |
480 |
220.14 |
|
PUT $132.0 |
06/14/24 |
144.83K |
1141 |
126.93 |
|
PUT $4.0 |
01/17/25 |
20.0K |
206 |
97.1 |
|
PUT $130.5 |
06/14/24 |
100.12K |
1076 |
93.04 |
|
PUT $141.0 |
06/21/24 |
13.77K |
148 |
93.01 |
|
PUT $131.0 |
06/21/24 |
53.63K |
861 |
62.29 |
|
PUT $1710.0 |
06/14/24 |
7.38K |
123 |
59.98 |
|
PUT $132.5 |
06/14/24 |
29.73K |
576 |
51.61 |
|
CALL $150.0 |
06/28/24 |
5.93K |
116 |
51.15 |
|
PUT $28.0 |
07/19/24 |
5.5K |
109 |
50.48 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $GME 当日期权总成交量超120.8万张，当前隐含波动率200.93%，IV 年内高位达363.80%。
2、 $IREN 当日期权总成交量超6.18万张，当前隐含波动率112.96%，IV 年内高位达193.58%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
3.30K |
362.67% |
83.84% |
70.00% |
408.44% |
|
1208.44K |
200.93% |
47.46% |
92.00% |
363.80% |
|
4.88K |
169.42% |
35.36% |
79.00% |
356.79% |
|
4.12K |
162.31% |
18.24% |
64.00% |
868.08% |
|
9.39K |
135.15% |
99.59% |
99.00% |
135.56% |
|
9.65K |
124.58% |
48.81% |
72.00% |
176.41% |
|
11.48K |
122.93% |
8.16% |
16.00% |
197.53% |
|
7.51K |
116.07% |
36.35% |
91.00% |
241.04% |
|
3.28K |
113.26% |
62.92% |
98.00% |
154.81% |
|
61.81K |
112.96% |
32.54% |
35.00% |
193.58% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月14日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。