编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月12日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.31%，报38747.42点；纳斯达克综合指数涨幅0.88%，报17343.55点；标准普尔500指数涨幅0.27%，报5375.32点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.05%，道指期货 $YMmain 跌幅0.09%。
二、期权成交量TOP 10
1、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅7.26%，当日期权成交总量达438万张，较前一日增加271.79万张，该股的看涨期权成交288万张，创下2021年以来的最高水平。未平仓量有646万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
在周一举行的全球开发者大会（WWDC），苹果发布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系统的更新，宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，整合ChatGPT。苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”（Apple Intelligence）套件，能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。
2、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅0.71%，当日期权成交总量达336万张，较前一日减少181.43万张。未平仓量有4078万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
投资机构奥本海默将其目标价从110美元上调至150美元，并给予“跑赢大盘”评级。
3、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅1.8%，当日期权成交总量达128万张，较前一日增加35.51万张。未平仓量有819万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉将于北京时间6月14日凌晨举行2024年度股东大会，会上将就马斯克560亿美元的薪酬方案进行投票。多位大股东称将反对薪酬方案，其中包括第八大股东挪威主权财富基金和加州教师退休基金。
4、游戏驿站 $GME ：隔夜涨幅22.8%，当日期权成交总量达86万张，较前一日减少17.84万张。未平仓量有204万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
延续了近来的大幅波动态势，成交39.35亿美元。该公司通过发行股票融资大约21.37亿美元。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $AAPL | 207.15 | 4.39M | 6.46M | 0.7 |
| $NVDA | 120.91 | 3.36M | 40.78M | 1 |
| $TSLA | 170.66 | 1.28M | 8.2M | 0.9 |
| $GME | 30.49 | 0.86M | 2.05M | 0.6 |
| $AMD | 158.96 | 0.49M | 3.15M | 1 |
| $AMC | 5.22 | 0.38M | 1.8M | 0.3 |
| $AMZN | 187.23 | 0.32M | 4.96M | 1 |
| $PLTR | 23.85 | 0.27M | 2.84M | 0.7 |
| $ORCL | 123.88 | 0.26M | 0.63M | 0.8 |
| $MARA | 19.83 | 0.25M | 1.2M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、苹果 $AAPL ：隔夜涨7.26%，盘中现多笔看跌期权大单押注，其中：
- AAPL_240614_P_202.5 行权价在202.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交11.16万张
- AAPL_240614_P_205.0 行权价在205.0美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交8.72万张
- AAPL_240614_P_207.5 行权价在207.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交1.08万张
2、喜满客影城 $CNK ：隔夜涨2.02%，其中CNK_240719_C_19.0 行权价在19.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交1.32万张。
3、亿航智能 $EH ：隔夜跌3.56%，其中EH_241018_P_17.0 行权价在17.0美元、2024年10月18日到期的看跌期权，成交2.02万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $AAPL | PUT $202.5 |
06/14/24 | 111.56K | 888 | 125.63 |
| $AAPL | PUT $205.0 |
06/14/24 | 87.24K | 947 | 92.12 |
| $CNK | CALL $19.0 |
07/19/24 | 13.19K | 145 | 90.98 |
| $EH | PUT $17.0 |
10/18/24 | 20.16K | 244 | 82.61 |
| $AAPL | PUT $207.5 |
06/14/24 | 10.84K | 145 | 74.72 |
| $LYFT | PUT $13.5 |
06/21/24 | 12.44K | 269 | 46.25 |
| $EH | PUT $18.0 |
10/18/24 | 5.2K | 126 | 41.29 |
| $AAPL | PUT $200.0 |
06/14/24 | 182.87K | 5276 | 34.66 |
| $VLY | PUT $6.0 |
01/17/25 | 10.02K | 300 | 33.39 |
| $GPS | CALL $27.0 |
06/14/24 | 10.83K | 346 | 31.29 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $GME 当日期权总成交量超86万张，当前隐含波动率296%较上一日有所攀升，IV 年内高位达363%。
2、 $AMC 当日期权总成交量超38万张，当前隐含波动率183%，IV 年内高位达382%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
861.51K |
296.95% |
78.43% |
98% |
363.80% |
|
384.57K |
183.87% |
34.42% |
80% |
382.24% |
|
33.81K |
117.24% |
27.56% |
78% |
275.30% |
|
81.92K |
108.16% |
31.28% |
25% |
193.58% |
|
22.51K |
107.87% |
53.88% |
47% |
187.27% |
|
91.01K |
99.47% |
20.22% |
6% |
170.96% |
|
119.82K |
99.17% |
0.00% |
0% |
251.61% |
|
30.00K |
93.52% |
8.00% |
22% |
248.07% |
|
9.66K |
92.08% |
39.18% |
44% |
234.70% |
|
246.95K |
91.92% |
1.65% |
2% |
197.83% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月11日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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