编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月11日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.18%，报38868.04点；纳斯达克综合指数涨幅0.35%，报17192.53点；标准普尔500指数涨幅0.26%，报5360.79点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.05%，道指期货 $YMmain 跌幅0.09%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨幅0.75%，当日期权成交总量达517万张，较前一日增加320.27万张，其中看跌期权占总成交量的38.36%，看涨期权占61.64%。未平仓量有375万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 拆股首日，英伟达 (NVDA.US)收涨0.75%，报121.79美元，逼近6月5日所创收盘历史最高位122.44美元，收盘市值3.00万亿美元，反超苹果 (AAPL.US)、并仅次于微软 (MSFT.US)。
2、苹果：隔夜跌幅1.91%，当日期权成交总量达168万张，较前一日增加75.22万张。未平仓量有624万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
3、游戏驿站：隔夜跌幅12.01%，当日期权成交总量达104万张，较前一日减少134.96万张，其中看跌期权占总成交量的42.48%，看涨期权占57.52%。未平仓量有168万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
- 游戏驿站股价继续坐上过山车，继上周五急跌39.5%，周一再挫12%。受到季绩表现欠佳、配股消息，以及Keith Gill（网名「咆哮的小猫」Roaring Kitty）直播节目最终欠惊喜，GME股价仿如泄气气球。
4、特斯拉：隔夜跌幅2.08%，当日期权成交总量达92万张，较前一日减少74.8万张。未平仓量有802万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
5、美国超微公司：隔夜跌幅4.49%，当日期权成交总量达72万张，较前一日减少4.31万张。未平仓量有304万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
121.79 |
5.17M |
3.75M |
1 |
|
193.12 |
1.68M |
6.24M |
0.7 |
|
24.83 |
1.04M |
1.68M |
0.6 |
|
173.79 |
0.92M |
8.03M |
0.9 |
|
160.34 |
0.72M |
3.04M |
1 |
|
187.06 |
0.38M |
4.88M |
1 |
|
4.71 |
0.32M |
1.71M |
0.4 |
|
23.13 |
0.26M |
2.82M |
0.7 |
|
502.6 |
0.23M |
2.44M |
0.8 |
|
175.01 |
0.23M |
2.59M |
1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达：隔夜涨0.75%，盘中现多笔看涨期权大单押注，其中：
- NVDA_240621_C_130.0 行权价在130.0美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交5.23万张。
- NVDA_240621_C_125.0 行权价在125.0美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交4.96万张。
- NVDA_240621_C_115.0 行权价在115.0美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交1.62万张。
3、TJX $TJX ：隔夜跌0.11%，其中TJX_240705_C_110.0 行权价在110.0美元、2024年07月05日到期的看涨期权，成交1.84万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
4、星巴克 $SBUX ：隔夜涨0.21%，其中SBUX_240712_C_82.0 行权价在82.0美元、2024年07月12日到期的看涨期权，成交0.95万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
5、亚马逊 $AMZN ：隔夜涨1.5%，其中AMZN_240712_C_205.0 行权价在205.0美元、2024年07月12日到期的看涨期权，成交0.7万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $130.0 |
06/21/24 |
52.28K |
519 |
100.74 |
|
CALL $125.0 |
06/21/24 |
49.65K |
523 |
94.94 |
|
CALL $110.0 |
07/05/24 |
18.4K |
246 |
74.79 |
|
CALL $82.0 |
07/12/24 |
9.52K |
129 |
73.78 |
|
CALL $205.0 |
07/12/24 |
6.97K |
104 |
67.02 |
|
CALL $190.0 |
10/18/24 |
7.79K |
141 |
55.23 |
|
CALL $24.5 |
06/14/24 |
5.44K |
114 |
47.72 |
|
PUT $15.0 |
07/19/24 |
6.91K |
154 |
44.89 |
|
CALL $18.5 |
06/14/24 |
9.28K |
219 |
42.36 |
|
CALL $115.0 |
06/21/24 |
16.15K |
402 |
40.17 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、$ANVS 当日期权总成交量超3.23千张，当前隐含波动率284.10%，IV 年内高位达472.50%。
2、$BYND 当日期权总成交量超2.1万张，当前隐含波动率134.70%，IV 年内高位达195.57%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
3.23K |
284.10% |
40.25% |
72.00% |
472.50% |
|
1039.87K |
261.67% |
67.06% |
98.00% |
363.80% |
|
12.74K |
147.00% |
51.03% |
74.00% |
271.50% |
|
4.39K |
144.44% |
26.75% |
55.00% |
356.79% |
|
20.97K |
134.70% |
53.71% |
81.00% |
195.57% |
|
6.10K |
126.51% |
27.90% |
84.00% |
293.08% |
|
2.94K |
123.72% |
41.47% |
86.00% |
247.47% |
|
3.00K |
122.08% |
36.89% |
72.00% |
305.42% |
|
2.81K |
119.22% |
33.21% |
89.00% |
309.23% |
|
2.83K |
114.59% |
18.03% |
51.00% |
631.33% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月11日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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