编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月03日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅1.51%，报38686.32点；纳斯达克综合指数跌幅0.01%，报16735.02点；标准普尔500指数涨幅0.8%，报5277.51点。
美股盘前，三大股指期货走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.28%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.24%，道指期货 $YMmain 涨幅0.25%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：上周五跌幅0.78%，当日期权成交总量达247万张，较前一日增加68.24万张。未平仓量有407万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
由于对其人工智能(AI)处理器的需求飙升，其销售额连续第三个季度同比增长两倍。瑞穗证券估计，英伟达控制着70%至95%的人工智能芯片市场，这些芯片用于训练和部署OpenAI的GPT等模型。
此外，6月2日晚间，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在台北国际电脑展开幕前发表主题演讲。黄仁勋分享了新半导体技术路线图，他指出，“新工业革命”将释放百万亿美元商机，英伟达2026年推出下一代AI平台Rubin。
2、特斯拉 $TSLA ：上周五跌幅0.4%，当日期权成交总量达202万张，较前一日减少25.05万张。未平仓量有831万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
一名特斯拉股东在诉讼中声称，该公司CEO埃隆·马斯克在2022年出售超过75亿美元的股票时，知晓特斯拉在生产和交付数量上将未达预期。
3、苹果 $AAPL ：上周五涨幅0.5%，当日期权成交总量达96万张，较前一日增加26.68万张。未平仓量有635万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
有消息称，苹果计划利用最先进的人工智能(AI)大模型对其虚拟语音助手Siri进行全面升级。美国银行表示，这种类型的更新可能会提高生产率，并推动iPhone的升级周期。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 1096.33 | 2.47M | 4.07M | 1 |
| TSLA | 178.08 | 2.02M | 8.31M | 0.9 |
| AAPL | 192.25 | 0.96M | 6.35M | 0.7 |
| AMD | 166.9 | 0.88M | 3.14M | 1 |
| AMZN | 176.44 | 0.81M | 4.95M | 0.9 |
| DELL | 139.56 | 0.62M | 0.59M | 0.7 |
| CRM | 234.44 | 0.51M | 0.65M | 0.8 |
| MSFT | 415.13 | 0.51M | 2.46M | 0.9 |
| META | 466.83 | 0.39M | 2.55M | 0.8 |
| PLTR | 21.68 | 0.33M | 2.86M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、戴尔科技 $DELL ：上周五跌17.87%，多张看涨期权大单趁机逢低押注。
- DELL_240531_C_142.0 行权价在142.0美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交2.13万张
- DELL_240531_C_138.0 行权价在138.0美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交1.1万张
- DELL_240607_C_140.0 行权价在140.0美元、2024年06月07日到期的看涨期权，成交1.07万张
尽管多项核心财务指标超预期，但由于利润下滑、AI服务器订单积压量缺乏惊喜，戴尔股价当天盘后重挫20%。摩根士丹利分析师Erik Woodring等认为，戴尔股价此前在5月份单月就已经大涨39%，曾创历史新高，表现远超大盘，这次大跌也是因为部分投资者出现获利了结的情绪。但Erik相信，这次回撤更接近一次“倒车接人”的机会，戴尔仍然有上涨空间。
2、美高梅$MGM ：上周五涨4.26%，其中MGM_240607_C_40.0 行权价在40.0美元、2024年06月07日到期的看涨期权，成交1.17万张。
MGM Resorts International旗下的Mandalay Bay Resort and Casino完成了重大的会议中心重建工程，这可能增强了投资者对公司未来收益潜力的信心。同时，公司在澳门举办的文化展览活动和对本地特色美食的推广，也可能对品牌形象和客流量产生积极影响。
3、艾涛巴西联合银行 $ITUB ：上周五跌1.32%，其中ITUB_250117_C_5.5 行权价在5.5美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交1.11万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $DELL | CALL $142.0 |
05/31/24 | 21.27K | 108 | 196.98 |
| $MGM | CALL $40.0 |
06/07/24 | 11.72K | 104 | 112.65 |
| $DELL | CALL $138.0 |
05/31/24 | 11.03K | 105 | 105.05 |
| $DELL | CALL $140.0 |
06/07/24 | 10.68K | 104 | 102.68 |
| $ITUB | CALL $5.5 |
01/17/25 | 11.13K | 163 | 68.31 |
| $AMZN | CALL $175.0 |
05/31/24 | 59.81K | 913 | 65.5 |
| $MDB | PUT $230.0 |
05/31/24 | 9.53K | 151 | 63.09 |
| $TGT | PUT $147.0 |
06/07/24 | 5.68K | 107 | 53.07 |
| $RIVN | CALL $14.0 |
09/20/24 | 5.0K | 101 | 49.52 |
| $TEVA | CALL $19.0 |
07/19/24 | 5.93K | 121 | 49.03 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、GameStop $GME 上周五涨超2%，当日期权总成交量达31.3万张。当前隐含波动率184.01%，IV百分位94%。今日美股盘前，该股暴涨逾90%。
“Roaring Kitty” 周日发布了一张屏幕截图，显示了他持有的股份。其中包括以每股21.27美元的价格购买的500万股GameStop股票，价值1.157亿美元，以及定于6月21日到期的12万股行使价为20美元的看涨期权。
上周，这家电子游戏零售商宣布已通过出售4500万股股票完成了先前披露的约9.334亿美元的股票发行。
2、特朗普媒体科技集团 $DJT 上周五跌超5%。期权成交超19万张，当前隐含波动率149.91%。
当地时间周四，特朗普在其“封口费”案中被判有罪，34项罪名全部成立。判决公布后，特朗普立即在竞选网站上发起筹款活动。周日，朗普在接受采访时，表示他愿意接受自己可能面临的入狱或软禁，但他不确定公众是否会接受这一决定。他还对民主党和拜登政府表示猛烈抨击，并直言这场审判就是“一场骗局”。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
7.30K |
244.18% |
27.59% |
38% |
472.50% |
|
313.65K |
184.01% |
42.00% |
94% |
363.80% |
|
7.76K |
155.91% |
30.70% |
68% |
356.79% |
|
2.94K |
154.87% |
100.00% |
100% |
154.87% |
|
190.08K |
149.91% |
20.25% |
32% |
251.61% |
|
44.66K |
139.38% |
37.71% |
88% |
275.30% |
|
4.09K |
127.47% |
43.25% |
88% |
247.47% |
|
6.91K |
125.74% |
38.15% |
76% |
305.42% |
|
7.03K |
116.43% |
100.00% |
100% |
116.43% |
|
31.52K |
110.03% |
34.95% |
40% |
195.57% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月31日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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