编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月31日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.86%，报38111.48点；纳斯达克指数跌幅1.08%，报16737.08点；标准500指数跌幅0.6%，报5235.48点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.19%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.15%，道指期货 $YMmain 跌幅0.11%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜涨幅1.48%，当日期权成交总量达227万张，较前一日增加95.87万张。未平仓量有817万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
2、英伟达：隔夜跌幅3.77%，当日期权成交总量达178万张，较前一日增加16.26万张，其中看跌期权占总成交量的41.25%，看涨期权占58.75%。未平仓量有397万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
3、赛富时：隔夜跌幅19.74%，当日期权成交总量达94万张，较前一日增加78.46万张。未平仓量有46万张。期权链：赛富时 CRM 期权链
- 赛富时一季度营收91.3亿美元，同比增长10.7%，不及市场预期的91.5亿美元；净利润15.33亿美元，上年同期为1.99亿美元。摊薄后每股收益为1.56美元，上年同期为0.20美元。
- 此前，该公司表示，当前季度的销售增长将放缓至历史最低水平，这加剧了市场对该公司能否在行业转向人工智能工具之际保持领先地位的担忧。
4、苹果：隔夜涨幅0.53%，当日期权成交总量达70万张，较前一日减少8.93万张。未平仓量有630万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、美国超微公司：隔夜涨幅0.97%，当日期权成交总量达67万张，较前一日增加0.03万张。未平仓量有309万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
6、戴尔科技：隔夜跌超5%，盘后暴跌16%。当日期权总成交量达37万张，其中看跌期权占总成交量的36.09%，看涨期权占63.91%。期权链：戴尔科技 DELL 期权链
- 尽管戴尔科技总营收和分项业务收入都超预期，总收入为两年来首度同比增长，AI服务器的积压订单高达38亿美元或季环比增长30%，但调整后EPS盈利同比下滑，无法满足投资者对其AI业务寄予的厚望。不过，戴尔在指引中上调了全年收入与AI服务器业务的销售预期。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
178.79 |
2.27M |
8.17M |
0.9 |
|
1105 |
1.78M |
3.97M |
1 |
|
218.01 |
0.94M |
0.46M |
1 |
|
191.29 |
0.7M |
6.3M |
0.7 |
|
166.75 |
0.67M |
3.09M |
1 |
|
414.67 |
0.47M |
2.36M |
0.9 |
|
179.32 |
0.45M |
4.9M |
0.9 |
|
21.73 |
0.42M |
2.8M |
0.7 |
|
21.84 |
0.38M |
1.51M |
0.4 |
|
169.92 |
0.37M |
0.44M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、赛富时：隔夜跌19.74%，其中CRM_240531_P_210.0 行权价在210.0美元、2024年05月31日到期的看跌期权，成交3.36万张。
2、联合包裹：隔夜涨1.82%，其中UPS_240621_C_136.0 行权价在136.0美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交1.16万张。
3、盖璞：隔夜涨4.02%，其中GPS_240531_C_26.0 行权价在26.0美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交1.42万张。根据华盛证券期权计算器预计，该只期权今日开盘势必涨超500%。
- Gap $GPS 美股盘后暴涨超23%。Gap第一财季净销售34亿美元，分析师预期32.8亿美元；第一财季每股收益为0.41美元；第一财季总体可比销售增长3%，分析师预期增长0.91%；第一财季毛利润率41.2%，分析师预期38.5%；第一财季Old Navy同店销售增长3%，分析师预期增长2.5%；上调全年销售和运营利润展望。
4、百思买：隔夜涨13.42%，其中BBY_240531_C_85.0 行权价在85.0美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交0.94万张。
5、Maxeon Solar Technologies, Ltd. ：隔夜跌34.73%，其中MAXN_240719_P_2.5 行权价在2.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交2.49万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $210.0 |
05/31/24 |
33.62K |
259 |
129.82 |
|
CALL $136.0 |
06/21/24 |
11.55K |
109 |
105.96 |
|
CALL $26.0 |
05/31/24 |
14.17K |
136 |
104.22 |
|
CALL $85.0 |
05/31/24 |
9.44K |
121 |
77.98 |
|
PUT $2.5 |
07/19/24 |
24.91K |
325 |
76.64 |
|
PUT $10.0 |
06/14/24 |
11.07K |
168 |
65.89 |
|
CALL $12.5 |
06/21/24 |
6.13K |
134 |
45.78 |
|
CALL $115.0 |
08/16/24 |
6.61K |
146 |
45.25 |
|
PUT $65.0 |
08/16/24 |
13.99K |
359 |
38.96 |
|
PUT $60.0 |
06/20/25 |
9.59K |
247 |
38.82 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Summit Therapeutics隔夜暴涨271%，当日期权总成交量达2.63万张。当前隐含波动率199.11%，IV百分位88%。
- 此前该公司表示，其主要资产ivonescimab成为首个在非小细胞肺癌(NSCLC)后期试验中表现优于默沙东(MRK.US)抗PD-1免疫疗法Keytruda的药物。
2、特朗普媒体科技集团隔夜涨1.4%%，盘后跌超5%。期权成交近9.69万张，其中看跌期权占总成交量的29.1%，看涨期权占70.9%。当前隐含波动率145.53%，IV年内高位251.61%。
- 纽约陪审团近日作出历史性裁决，前总统唐纳德·特朗普在其封口费刑事审判中被判犯有全部34项伪造商业记录的重罪。这一裁决引发了市场对特朗普媒体科技集团 (DJT.US)股票的担忧，导致其股价在周四盘后交易中一度下跌15%，最终收跌超5%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
26.29K |
199.11% |
31.44% |
88.00% |
631.33% |
|
287.20K |
179.72% |
40.62% |
93.00% |
363.80% |
|
87.20K |
148.19% |
41.75% |
88.00% |
275.30% |
|
96.86K |
145.53% |
16.81% |
28.00% |
251.61% |
|
3.29K |
134.43% |
54.26% |
77.00% |
192.02% |
|
4.42K |
131.97% |
45.38% |
88.00% |
247.47% |
|
10.25K |
129.26% |
39.37% |
80.00% |
305.42% |
|
10.62K |
114.18% |
38.11% |
48.00% |
195.57% |
|
4.24K |
112.96% |
12.96% |
34.00% |
424.99% |
|
9.54K |
112.55% |
34.81% |
32.00% |
193.58% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月30日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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