编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月27日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.01%，报39069.59点；纳斯达克综合指数涨幅1.1%，报16920.79点；标准普尔500指数涨幅0.7%，报5304.72点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.02%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.01%，道指期货 $YMmain 跌幅0.09%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨幅2.57%，当日期权成交总量达199万张，较前一日减少96.27万张，其中看跌期权占总成交量的42.83%，看涨期权占57.17%。未平仓量有397万张。期权链： 英伟达 NVDA 期权链
- 美银称英伟达 (NVDA.US)宣布“1拆10”拆股可能是一种趋势的开始，因为几家知名科技公司的股价已经高到足以进行类似的拆股。该银行重点分析了36家股价高于500美元的标普500指数成分股公司，这一水平表明它们可能是拆股的候选者。
2、特斯拉：隔夜涨幅3.17%，当日期权成交总量达194万张，较前一日增加32.44万张，其中看跌期权占总成交量的41.26%，看涨期权占58.74%。未平仓量有836万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、美国超微公司：隔夜涨幅3.7%，当日期权成交总量达91万张，较前一日减少49.93万张，其中看跌期权占总成交量的42.71%，看涨期权占57.29%。未平仓量有314万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
4、苹果：隔夜涨幅1.66%，当日期权成交总量达82万张，较前一日减少7.11万张。未平仓量有627万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、亚马逊：隔夜跌幅0.17%，当日期权成交总量达49万张，较前一日减少2.14万张。未平仓量有493万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
1064.69 |
1.99M |
3.97M |
1 |
|
179.24 |
1.94M |
8.36M |
0.9 |
|
166.36 |
0.91M |
3.14M |
1 |
|
189.98 |
0.82M |
6.27M |
0.7 |
|
180.75 |
0.49M |
4.93M |
0.9 |
|
478.22 |
0.45M |
2.57M |
0.8 |
|
19 |
0.44M |
1.36M |
0.6 |
|
81.26 |
0.39M |
2.58M |
0.5 |
|
4.84 |
0.37M |
2.0M |
0.4 |
|
237.65 |
0.34M |
0.84M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、戴尔科技上周五涨4.3%，盘中多张PUT单出现大单异动:
- DELL_240524_P_160.0 行权价在160.0美元、2024年05月24日到期的看跌期权，成交4.49万张。
- DELL_240524_P_162.5 行权价在160.0美元、2024年05月24日到期的看跌期权，成交0.96万张。
戴尔科技(DELL.US)将于北京时间5月31日早间(美东时间5月30日美股盘后)公布其2025年第一季度的财报。
分析师预计，戴尔Q1营收将达到215.6亿美元，虽较上一季度有所下滑，但相较2024年同期却实现了增长。此外，净收入预计将为4.2865亿美元，略低于去年同期的5.78亿美元。每股摊薄收益(EPS)预计为0.57美元，较上年同期的0.79美元有所减少。
2、Cenovus能源上周五涨1.86%，其中CVE_240621_P_19.5 行权价在19.5美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交1.01万张。
3、Coinbase Global上周五涨8.59%，其中COIN_240531_C_252.5 行权价在252.5美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交1.37万张。
4、第一太阳能上周五涨10.78%，盘中多张CALL单出现大单异动:
- FSLR_240524_C_270.0 行权价在270.0美元、2024年05月24日到期的看涨期权，成交1.03万张。
- FSLR_240531_C_300.0 行权价在300.0美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交0.77万张。
5、拼多多上周五涨2.56%，盘中多张看涨和看跌出现大单异动，现多空分歧：
- PDD_250321_C_180.0 行权价在180.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.01万张。
- PDD_240524_P_160.0 行权价在160.0美元、2024年05月24日到期的看跌期权，成交1.61万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $160.0 |
05/24/24 |
44.89K |
360 |
124.69 |
|
PUT $19.5 |
06/21/24 |
10.08K |
110 |
91.65 |
|
CALL $252.5 |
05/31/24 |
13.7K |
150 |
91.33 |
|
CALL $270.0 |
05/24/24 |
10.31K |
132 |
78.1 |
|
CALL $300.0 |
05/31/24 |
7.71K |
100 |
77.14 |
|
CALL $180.0 |
03/21/25 |
10.1K |
143 |
70.59 |
|
PUT $162.5 |
05/24/24 |
9.63K |
142 |
67.82 |
|
CALL $41.5 |
05/24/24 |
5.79K |
103 |
56.18 |
|
PUT $160.0 |
05/24/24 |
16.06K |
306 |
52.48 |
|
CALL $5.0 |
01/17/25 |
5.37K |
107 |
50.21 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、游戏驿站上周五涨3.71%，隔夜期权成交超44.24万张，当前隐含波动率207.36%，IV百分位97%。
2、Sarepta治疗上周五收跌2.89%，期权成交近1.53万张，当前隐含波动率122.56%，IV年内高位247.47%
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
25.10K |
320.80% |
100.00% |
100.00% |
320.80% |
|
442.39K |
207.36% |
49.53% |
97.00% |
363.80% |
|
6.28K |
149.55% |
16.76% |
55.00% |
868.08% |
|
12.45K |
147.31% |
67.05% |
87.00% |
196.80% |
|
71.45K |
128.02% |
3.08% |
7.00% |
251.61% |
|
4.49K |
124.76% |
19.96% |
44.00% |
356.79% |
|
8.03K |
122.61% |
68.13% |
90.00% |
160.67% |
|
15.27K |
122.56% |
40.93% |
89.00% |
247.47% |
|
36.19K |
115.96% |
39.46% |
51.00% |
195.57% |
|
4.70K |
111.25% |
12.48% |
27.00% |
424.99% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月25日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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