编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月16日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.88%，报39908.0点；纳斯达克指数涨幅1.4%，报16742.39点；标准500指数涨幅1.17%，报5308.15点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.03%，道指期货 $YMmain 涨幅0.05%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜跌幅2.01%，当日期权成交总量达165万张，较前一日增加1.37万张。未平仓量有866万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
2、英伟达：隔夜涨幅3.58%，当日期权成交总量达147万张，较前一日增加66.2万张。未平仓量有377万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- KeyBanc Capital Markets将英伟达的目标股价定为1200美元。英伟达将于5月22日公布季度业绩，该投行分析师表示，当期业绩和业绩指引的上行可能源于几个因素。其中包括H100 GPU的更好供应，中国对其H20 GPU的强劲需求以及H200 GPU的初始供应。隔夜，英伟达大涨超3%。
3、AMC院线：隔夜跌幅20.0%，当日期权成交总量达122万张，较前一日减少56.17万张，，其中看跌期权占总成交量的37.45%，看涨期权占62.55%。未平仓量有198万张。期权链：AMC院线 AMC 期权链
- 周三，美股散户抱团股盘中全线暴跌，多次暂停交易，尽管收盘时跌幅明显收窄，游戏驿站（GME）仍大跌18.9%，AMC院线收跌20%，Koss收跌19.2%，黑莓收跌6.9%。 周三同日的消息显示，AMC在一份文件中披露，它将发行2330万股股票，以换取2026年到期的票据，本金金额为1.64亿美元。
4、法拉第未来：隔夜涨147%，当日期权总成交量达46万张，其中看跌期权占总成交量的19.46%，看涨期权占80.54%。期权链：法拉第未来 FFIE 期权链
- 法拉第未来飙升后，贾跃亭谈及此事时表示，越来越多的人意识到FF作为中美汽车产业桥梁的独一无二性，以及许多特有的价值，“我和我的个人IP也正在为搭建中美友谊的桥梁和中美经济桥梁在不断的努力，正在和合作伙伴就中美汽车桥梁战略进行沟通。”在遵守美国相关法律法规的前提下，FF可以帮助中国车企和供应链，快速进入美国市场，减少试错和时间成本，希望能够有机会和中国车企合作。
5、英特尔隔夜涨0.7%，当日期权总成交量达64万张，其中看跌期权占总成交量的81.56%，看涨期权占18.44%。期权链：英特尔 INTC 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
173.99 |
1.65M |
8.66M |
0.9 |
|
946.3 |
1.47M |
3.77M |
0.9 |
|
5.48 |
1.22M |
1.98M |
0.6 |
|
189.72 |
1.06M |
6.38M |
0.7 |
|
185.99 |
0.9M |
5.19M |
0.9 |
|
39.55 |
0.86M |
1.06M |
0.8 |
|
31.27 |
0.64M |
3.34M |
0.6 |
|
159.67 |
0.61M |
3.01M |
1 |
|
0.7 |
0.46M |
0.12M |
0.1 |
|
20.2 |
0.33M |
1.16M |
0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、迪士尼$DIS：隔夜跌2.45%，其中DIS_240517_C_103.0 行权价在103.0美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交1.66万张。
2、英伟达 $NVDA ：隔夜涨3.58%，盘中多张PUT单出现大单异动：
NVDA_240517_P_940.0 行权价在940.0美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交3.28万张。
NVDA_240517_P_945.0 行权价在945.0美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交2.45万张。
3、法拉第未来 $FFIE ：隔夜涨147.19%，盘中多张CALL单出现大单异动：
FFIE_240517_P_1.0 行权价在1.0美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交0.61万张。
FFIE_240517_P_0.5 行权价在0.5美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交0.61万张。
4、巴西石油公司 $PBR ：隔夜跌6.77%，其中PBR_240719_P_16.0行权价在16.0美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交1.27万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $103.0 |
05/17/24 |
16.64K |
185 |
89.94 |
|
PUT $940.0 |
05/17/24 |
32.8K |
485 |
67.64 |
|
PUT $1.0 |
05/17/24 |
6.14K |
111 |
55.34 |
|
PUT $16.0 |
07/19/24 |
12.67K |
280 |
45.24 |
|
PUT $945.0 |
05/17/24 |
24.48K |
544 |
45 |
|
PUT $25.0 |
05/17/24 |
12.27K |
280 |
43.81 |
|
CALL $15.0 |
05/17/24 |
6.74K |
156 |
43.22 |
|
PUT $185.0 |
06/28/24 |
10.68K |
270 |
39.57 |
|
CALL $37.0 |
05/17/24 |
8.47K |
220 |
38.5 |
|
PUT $0.5 |
05/17/24 |
73.82K |
1958 |
37.7 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Beyond Meat隔夜跌4%，隔夜期权成交6.01万张，当前隐含波动率暴拉至144.02%，IV 年内高位达185.30%。
2、特朗普媒体科技集团隔夜涨1.67%，期权成交1.12万张，当前隐含波动率暴拉至363.80%，IV 年内高位达251.61%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
863.34K |
326.44% |
87.95% |
99.00% |
363.80% |
|
1226.87K |
282.45% |
67.01% |
99.00% |
382.24% |
|
12.84K |
241.74% |
26.82% |
30.00% |
472.50% |
|
7.48K |
183.30% |
20.67% |
71.00% |
868.08% |
|
6.82K |
164.99% |
78.81% |
95.00% |
196.80% |
|
60.97K |
144.02% |
65.95% |
92.00% |
185.30% |
|
31.33K |
142.09% |
49.06% |
62.00% |
244.00% |
|
15.31K |
134.58% |
23.34% |
52.00% |
356.79% |
|
49.48K |
134.21% |
69.18% |
83.00% |
187.27% |
|
111.92K |
133.03% |
0.00% |
0.00% |
251.61% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月15日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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