编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月11日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.32%，报39512.84点；纳斯达克指数跌幅0.03%，报16340.87点；标准500指数涨幅0.16%，报5222.68点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.21%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.09%，道指期货 $YMmain 涨幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉上周五跌2.04%，当日期权成交总量达200万张，较前一日增加55.3万张。未平仓量有883万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
2、英伟达上周五涨1.27%，当日期权成交总量达175万张，较前一日增加41.26万张。未平仓量有404万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
3、苹果上周五跌0.69%，当日期权成交总量达72万张，较前一日减少36.13万张。未平仓量有652万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 最新消息上，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于IPhone。据相关消息，双方一直在敲定一项协议的条款，以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与谷歌就授权使用该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未达成协议，但仍在进行中。
4、亚马逊上周五跌1.07%，当日期权成交总量达59万张，较前一日减少35.41万张。未平仓量有515万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
5、美国超微公司上周五跌0.31%，当日期权成交总量达53万张，较前一日增加10.2万张。未平仓量有308万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
6、游戏驿站上周五跌3%，当日期权总成交量约40万张，其中看跌期权占总成交量的26.55%，看涨期权占73.45%。期权链：游戏驿站 GME 期权链
- 最新的交易所数据显示，空头利率占GameStop公开持股量的百分比为24.1％。GameStop的交易量激增，交易量为2,823万股，远高于其65天平均交易量635万股。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
168.47 |
2.0M |
8.83M |
0.9 |
|
898.78 |
1.75M |
4.04M |
0.9 |
|
183.05 |
0.72M |
6.52M |
0.7 |
|
187.48 |
0.59M |
5.15M |
0.9 |
|
151.92 |
0.53M |
3.08M |
1 |
|
20.6 |
0.45M |
3.41M |
0.6 |
|
17.16 |
0.43M |
1.22M |
0.6 |
|
168.65 |
0.42M |
2.96M |
0.9 |
|
17.46 |
0.4M |
0.78M |
0.3 |
|
476.2 |
0.36M |
2.73M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Celsius Holdings $CELH ：隔夜涨0.9%，其中CELH_240510_C_89.0 行权价在89.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权，成交2.54万张。
2、诺瓦瓦克斯医药 $NVAX ：隔夜涨98.66%，其中NVAX_240517_C_10.0 行权价在10.0美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交1.65万张，投资者押注该股看涨趋势。
- 消息上，诺瓦瓦克斯医药上周五大涨98.66%，该公司此前表示，已与法国制药巨头赛诺菲达成合作，将共同商业化其新冠病毒疫苗。
- 根据S3 Partners LLC的数据，股价飙升给卖空者带来了约2.55亿美元的账面损失。S3的数据显示，这只生物科技股对卖空者来说是一个拥挤的头寸，只有不到100万股可供借入以支持新的抛售。诺瓦瓦克斯股价的快速上涨使交易员面临被挤压的风险，即卖空者被迫回购该公司股票，以平衡亏损头寸。空头回补推高了该公司的股价，给反向交易者增加了进一步的压力。
3、Coinbase Global $COIN ：隔夜跌4.53%，其中COIN_240517_C_212.5 行权价在212.5美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交2.16万张。
4、SoundHound AI $SOUN ：隔夜涨7.16%，其中SOUN_240607_C_7.0 行权价在7.0美元、2024年06月07日到期的看涨期权，成交0.85万张。
- 公司第一季度收入为1160万美元，同比增长了73%，超过了预期的1010.4万美元。调整后每股亏损7美分，超过分析师预期每股亏损9美分。预计2024年全年收入在6500万美元到7700万美元之间，而分析师预计为6949万美元。
5、Riot Platforms $RIOT ：隔夜跌10.51%，其中RIOT_240517_C_9.5 行权价在9.5美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交1.13万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $89.0 |
05/10/24 |
25.37K |
200 |
126.86 |
|
CALL $10.0 |
05/17/24 |
16.48K |
139 |
118.55 |
|
CALL $212.5 |
05/17/24 |
21.58K |
260 |
83 |
|
CALL $7.0 |
06/07/24 |
8.53K |
142 |
60.05 |
|
CALL $9.5 |
05/17/24 |
11.34K |
208 |
54.53 |
|
CALL $46.0 |
06/21/24 |
7.04K |
148 |
47.6 |
|
PUT $108.0 |
05/10/24 |
11.9K |
264 |
45.06 |
|
CALL $18.0 |
06/21/24 |
6.33K |
147 |
43.08 |
|
CALL $23.5 |
05/10/24 |
8.45K |
199 |
42.46 |
|
PUT $50.0 |
05/17/24 |
22.84K |
573 |
39.86 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 游戏驿站上周五跌3%，期权成交39.94万张，当前隐含波动率暴拉至166.41%。
2、Insmed跌1.55%，期权成交3.32万张，当前隐含波动率暴拉至258.32%。
- 大摩维持Insmed(INSM)评级，由增持调整至增持评级, 目标价由40.00美元调整至43.00美元。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
33.20K |
258.32% |
100.00% |
100.00% |
258.32% |
|
399.44K |
166.41% |
74.00% |
98.00% |
205.97% |
|
280.36K |
156.34% |
87.12% |
96.00% |
177.22% |
|
9.89K |
152.14% |
70.26% |
92.00% |
196.80% |
|
6.97K |
144.55% |
16.18% |
49.00% |
868.08% |
|
183.15K |
133.53% |
0.00% |
0.00% |
251.61% |
|
14.96K |
130.03% |
43.03% |
54.00% |
244.00% |
|
58.88K |
129.83% |
13.18% |
14.00% |
328.89% |
|
6.71K |
125.34% |
20.16% |
47.00% |
356.79% |
|
15.01K |
121.53% |
15.35% |
49.00% |
424.99% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月11日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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