编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月10日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.85%，报39387.76点；纳斯达克综合指数涨幅0.27%，报16346.26点；标准普尔500指数涨幅0.51%，报5214.08点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.14%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.16%，道指期货 $YMmain 涨幅0.15%。
二、期权成交量TOP 10
1、Energy Transfer L.P.：隔夜跌幅0.12%，当日期权成交总量达243万张，较前一日增加235.31万张，较前一日放量近30倍。其中看跌期权占总成交量的0.8%，看涨期权占99.2%。未平仓量有107万张。期权链：Energy Transfer L.P. ET 期权链
- 最新消息，Energy Transfer $ET 2024年第一季度GAAP每股收益0.32美元未达到0.42美元的预期，216.29亿美元的销售额超过210.44亿美元的预期。
2、特斯拉：隔夜跌幅1.57%，当日期权成交总量达145万张，较前一日减少29.91万张。未平仓量有868万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、英伟达：隔夜跌幅1.84%，当日期权成交总量达134万张，较前一日增加40.66万张。未平仓量有397万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
4、苹果：隔夜涨幅1.0%，当日期权成交总量达108万张，较前一日增加54.74万张；其中看跌期权占总成交量的23.8%，看涨期权占76.2%。未平仓量有655万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、亚马逊：隔夜涨幅0.8%，当日期权成交总量达95万张，较前一日增加64.99万张。未平仓量有503万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
6、Roblox Corp. Class A：隔夜暴跌22%，当日期权成交总量达37万张。未平仓量有52万张。期权链：Roblox Corp. Class A RBLX 期权链
- 元宇宙第一股之称的Roblox下调了全年预订额预期，引发了人们对视频游戏行业低迷的担忧。在第一季度，Roblox平均日活跃用户(DAU)为7770万，同比增长了17%，这是自2021年上市以来的最低增长率。但分析师表示，Roblox需要向华尔街证明，未来还有新的收入增长来源，该公司正在采取积极措施吸引更年轻和更年长的玩家。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
16.23 |
2.43M |
1.07M |
0.3 |
|
171.97 |
1.45M |
8.68M |
0.9 |
|
887.47 |
1.34M |
3.97M |
0.9 |
|
184.57 |
1.08M |
6.55M |
0.7 |
|
189.5 |
0.95M |
5.03M |
0.9 |
|
17.3 |
0.64M |
1.59M |
0.4 |
|
152.39 |
0.43M |
3.05M |
1 |
|
103.59 |
0.38M |
0.7M |
0.8 |
|
21.14 |
0.37M |
3.36M |
0.6 |
|
30.42 |
0.37M |
0.52M |
0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、阿伯房地产信托 $ABR ：隔夜跌4.89%，其中ABR_240816_P_12.0 行权价在12.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交1.63万张。
2、华纳兄弟探索频道 $WBD ：隔夜涨3.08%，其中WBD_240614_P_6.5 行权价在6.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交4.95万张。
- 华纳兄弟探索公司（WBD）周四公布的第一季度亏损超出预期，原因是这家媒体和娱乐巨头的工作室和网络板块的收入下降。
3、Patterson-UTI Energy Inc $PTEN ：隔夜涨3.62%，其中PTEN_240621_P_10.0 行权价在10.0美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交4.5万张。
4、Roblox Corp. Class A $RBLX 隔夜跌22.06%，盘中资金出现多空分歧：
- RBLX_240510_C_32.0 行权价在32.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权，成交1.34万张。
- RBLX_240510_P_30.5 行权价在30.5美元、2024年05月10日到期的看跌期权，成交0.53万张。
5、The Beauty Health $SKIN ：隔夜涨4.66%，其中SKIN_240517_C_3.0 行权价在3.0美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交1.71万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $12.0 |
08/16/24 |
16.26K |
100 |
162.64 |
|
PUT $6.5 |
06/14/24 |
49.48K |
313 |
158.09 |
|
PUT $10.0 |
06/21/24 |
44.96K |
404 |
111.28 |
|
CALL $32.0 |
05/10/24 |
13.42K |
135 |
99.41 |
|
CALL $3.0 |
05/17/24 |
17.05K |
311 |
54.84 |
|
CALL $123.0 |
05/17/24 |
5.14K |
111 |
46.28 |
|
CALL $20.0 |
06/21/24 |
16.18K |
358 |
45.21 |
|
PUT $34.0 |
09/20/24 |
8.0K |
191 |
41.88 |
|
CALL $260.0 |
01/17/25 |
11.68K |
297 |
39.34 |
|
PUT $30.5 |
05/10/24 |
5.28K |
138 |
38.23 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 游戏驿站隔夜大涨13%，期权成交21.86万张，当前隐含波动率暴拉至185.14%，其中看跌期权占总成交量的19.43%，看涨期权占80.57%。
2、特朗普媒体科技集团隔夜涨超10%，期权成交16.58万张，当前隐含波动率暴拉至150.05%，其中看跌期权占总成交量的39.07%，看涨期权占60.93%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
4.12K |
283.51% |
100.00% |
100.00% |
283.51% |
|
7.58K |
236.44% |
25.14% |
22.00% |
472.50% |
|
6.89K |
218.96% |
100.00% |
100.00% |
218.96% |
|
35.28K |
217.99% |
93.58% |
98.00% |
232.59% |
|
7.41K |
194.26% |
76.66% |
99.00% |
240.92% |
|
218.58K |
185.14% |
86.31% |
99.00% |
205.97% |
|
165.76K |
150.05% |
1.00% |
3.00% |
251.61% |
|
8.13K |
147.77% |
67.35% |
91.00% |
196.80% |
|
82.44K |
135.16% |
15.51% |
18.00% |
328.89% |
|
13.09K |
130.17% |
17.76% |
60.00% |
424.99% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月9日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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