编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月08日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.08%，报38884.26点；纳斯达克综合指数跌幅0.1%，报16332.56点；标准普尔500指数涨幅0.13%，报5187.7点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.03%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.02%，道指期货 $YMmain 跌幅0.03%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜跌幅3.76%，当日期权成交总量达136万张，较前一日减少6.09万张。未平仓量有844万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 美监管机构施压特斯拉：7月1日前提供Autopilot相关数据，否则罚款1.358亿美元。
2、英伟达：隔夜跌幅1.72%，当日期权成交总量达124万张，较前一日增加9.92万张。未平仓量有377万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
3、Palantir Technologies：隔夜跌幅15.11%，当日期权成交总量达112万张，较前一日减少6.92万张；其中看跌期权占总成交量的33.37%，看涨期权占66.63%。未平仓量有313万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
4、苹果：隔夜涨幅0.38%，当日期权成交总量达111万张，较前一日增加0.48万张。未平仓量有639万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 消息上，苹果发布首款AI产品全新iPad Pro。苹果新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项和M2处理器。
5、迪士尼：隔夜跌幅9.51%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加40.2万张，环比前一日放量约1.49倍；其中看跌期权占总成交量的30.21%，看涨期权占69.79%。未平仓量有126万张。期权链：迪士尼 DIS 期权链
- 消息上，迪士尼(DIS.US)流媒体业务扭亏为盈，电影业务大幅拖累总营收。整体营收方面，迪士尼截至3月30日的第二财季总营收约为220.8亿美元，同比增长1%，该数据略低于分析师平均预期的221.5亿美元;Disney+流媒体服务平台的付费订阅用户数量约为1.176亿，同比增长6%，略低于分析师预期。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
177.81 |
1.36M |
8.44M |
0.9 |
|
905.54 |
1.24M |
3.77M |
0.9 |
|
21.4 |
1.13M |
3.13M |
0.7 |
|
182.4 |
1.11M |
6.39M |
0.7 |
|
105.39 |
0.68M |
1.26M |
0.8 |
|
10.25 |
0.56M |
2.41M |
1.1 |
|
188.76 |
0.42M |
4.96M |
0.9 |
|
154.43 |
0.37M |
2.98M |
1 |
|
468.24 |
0.36M |
2.64M |
0.7 |
|
30.68 |
0.28M |
3.12M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、迪士尼 $DIS ：隔夜跌9.51%，尽管绩后股价大跌，但投资者看涨情绪浓厚，押注该股看涨期权
- DIS_240510_C_108.0 行权价在108.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权，成交3.24万张。
- DIS_240510_C_105.0 行权价在105.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权，成交1.35万张。
- DIS_240510_C_109.0 行权价在109.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权，成交0.65万张。
- DIS_240517_C_111.0 行权价在111.0美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交1.14万张。
3、辉瑞 $PFE ：隔夜跌1.38%，其中PFE_240607_P_27.0 行权价在27.0美元、2024年06月07日到期的看跌期权，成交1.59万张。
4、Cameco Corp. $CCJ ：隔夜涨2.01%，其中CCJ_240517_C_56.0 行权价在56.0美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交1.05万张。
- 根据美国证券交易委员会（SEC）美东时间5月7日披露的文件，Cameco高管Isaac Grant拟于5月7日出售10.41万股普通股股份，总市值约538.72万美元。
5、夏威夷控股 $HA ：隔夜涨1.79%，其中HA_241018_P_10.0 行权价在10.0美元、2024年10月18日到期的看跌期权，成交1.7万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $108.0 |
05/10/24 |
32.37K |
298 |
108.61 |
|
CALL $105.0 |
05/10/24 |
13.46K |
130 |
103.53 |
|
PUT $27.0 |
06/07/24 |
15.87K |
225 |
70.54 |
|
CALL $56.0 |
05/17/24 |
10.54K |
180 |
58.53 |
|
PUT $10.0 |
10/18/24 |
17.01K |
300 |
56.69 |
|
CALL $80.0 |
06/20/25 |
5.65K |
109 |
51.85 |
|
CALL $1550.0 |
05/10/24 |
7.93K |
163 |
48.67 |
|
CALL $109.0 |
05/10/24 |
6.44K |
133 |
48.44 |
|
CALL $111.0 |
05/17/24 |
11.39K |
247 |
46.12 |
|
CALL $82.5 |
07/19/24 |
20.02K |
499 |
40.12 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、游戏驿站收平，期权成交超17.89万张，当前隐含波动率暴拉至181.75%，其中看跌期权占总成交量的23.11%，看涨期权占76.89%。
2、$SMMT 升18.79%，期权成交0.35万张，当前隐含波动率暴拉至142.05%。
- Summit Therapeutics(SMMT.US)获花旗首次覆盖，给予买入评级, 目标价7.00美元。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
4.44K |
245.26% |
100.00% |
100.00% |
245.26% |
|
19.54K |
216.78% |
93.04% |
98.00% |
232.59% |
|
178.92K |
181.75% |
84.08% |
99.00% |
205.97% |
|
11.35K |
168.61% |
79.92% |
96.00% |
193.58% |
|
67.99K |
164.87% |
2.33% |
3.00% |
251.61% |
|
19.02K |
160.15% |
79.25% |
99.00% |
185.30% |
|
92.32K |
144.24% |
22.97% |
27.00% |
328.89% |
|
8.59K |
143.31% |
64.38% |
89.00% |
196.80% |
|
3.49K |
142.05% |
22.39% |
73.00% |
631.33% |
|
22.79K |
137.68% |
19.86% |
67.00% |
424.99% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月7日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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