期权扫描 | Meme股热潮再起!“散户”押注AMC、GME看涨期权;多张Put大单反手押注英伟达

2024-05-07 18:54 华盛资讯 美股期权追踪

编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!

一、大盘概览

华盛资讯05月07日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅0.46%,报38852.27点;纳斯达克综合指数涨幅1.19%,报16349.25点;标准普尔500指数涨幅1.03%,报5180.74点。 

美股盘前,三大股指期货涨跌不一,截至发稿,纳指期货 $NQmain  跌幅0.11%,标普500指数期货 $ESmain  涨0.03%,道指期货 $YMmain 涨幅0.10%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉:隔夜涨幅1.97%,当日期权成交总量达142万张,较前一日减少64.13万张。未平仓量有827万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链 

  • 据悉,美国电动汽车制造商特斯拉开启了新一轮的裁员行动,这次对准的是软件、服务和工程部门。

2、Palantir Technologies$PLTR:隔夜涨幅8.06%,当日期权成交总量达120万张,较前一日增加74.88万张。未平仓量有276万张。期权链:Palantir Technologies PLTR 期权链 

  • 最新消息,Palantir Technologies Q1营收为6.34亿美元,同比增长20.8%,市场预期6.25亿美元。非GAAP每股收益为8美分,与预期一致。该公司还表示,二季度营收预计为6.49亿美元至6.53亿美元,略低于分析预期为6.53亿美元。绩后股价跌8%.

3、英伟达:隔夜涨幅3.77%,当日期权成交总量达113万张,较前一日减少86.68万张。未平仓量有364万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链 

  • 据台湾经济日报,AI巨头英伟达、AMD全力冲刺高效能运算(HPC)市场,传出包下台积电今、明年CoWoS与SoIC先进封装产能。

4、苹果:隔夜跌幅0.91%,当日期权成交总量达111万张,较前一日减少178.85万张。未平仓量有617万张。期权链:苹果 AAPL 期权链 

5、美国超微公司:隔夜涨幅3.44%,当日期权成交总量达51万张,较前一日减少20.36万张。未平仓量有289万张。期权链:美国超微公司 AMD 期权链 

6、美股散户卷土重来!AMC院线、游戏驿站均跌近1%,投资者押注这两只股看涨期权。

  • 游戏驿站期权成交活跃,当日期权总成交量达34万张,其中看跌期权占总成交量的24.17%,看涨期权占75.83%。
  • AMC院线期权成交活跃,当日期权总成交量达34万张,其中看跌期权占总成交量的17.98%,看涨期权占82.02%。

代码

收盘价

成交量

未平仓量

PUT/CALL

$TSLA 

184.76

1.42M

8.27M

0.9

$PLTR 

25.21

1.2M

2.76M

0.7

$NVDA 

921.4

1.14M

3.64M

0.9

$AAPL 

181.71

1.11M

6.17M

0.7

$AMD 

155.78

0.51M

2.89M

1

$AMZN 

188.7

0.45M

4.89M

0.9

$MARA 

20.67

0.42M

1.05M

0.5

$META 

465.68

0.37M

2.59M

0.7

$AMC 

3.29

0.34M

1.12M

0.4

 $GME 

16.31

0.34M

0.58M

0.3

img

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

1、英伟达:隔夜涨3.77%,投资者看空情绪浓厚,押注该股看跌期权。

  • NVDA_240510_P_915.0 行权价在915.0美元、2024年05月10日到期的看跌期权,成交2.43万张
  • NVDA_240510_P_910.0 行权价在910.0美元、2024年05月10日到期的看跌期权,成交1.73万张

2、Upstart Holdings $UPST :隔夜涨6.63%,其中UPST_240517_P_22.0 行权价在22.0美元、2024年05月17日到期的看跌期权,成交1.21万张,投资者押注该股看跌趋势。

4、Block $SQ :隔夜涨5.84%,其中SQ_240510_C_78.0 行权价在78.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权,成交2.65万张,投资者押注该股看涨趋势。

  • Block 宣布发行15亿美元的优先票据;花旗维持Block(SQ.US)评级,由买入调整至买入评级, 目标价由86.00美元调整至90.00美元。

5、Rani Therapeutics Holdings $RANI :隔夜涨5.73%,其中RANI_240719_C_7.5 行权价在7.5美元、2024年07月19日到期的看涨期权,成交0.55万张,投资者押注该股看涨趋势。

代码

期权方向

行权价

到期日

成交量

未平仓量

vol/oi

$NVDA 

PUT

$915.0

05/10/24

24.33K

124

196.2

$UPST 

PUT

$22.0

05/17/24

12.14K

163

74.45

$NVDA 

PUT

$910.0

05/10/24

17.28K

341

50.68

$SQ 

CALL

$78.0

05/10/24

26.51K

532

49.83

$RANI 

CALL

$7.5

07/19/24

5.5K

114

48.23

$TEVA 

CALL

$17.0

09/20/24

20.36K

460

44.26

$WMT 

PUT

$59.0

05/31/24

6.56K

154

42.6

$KVUE 

CALL

$19.5

05/10/24

7.57K

184

41.15

$MARA 

PUT

$20.5

05/10/24

6.94K

172

40.35

$LCID 

CALL

$4.5

05/10/24

4.0K

108

37.04

img

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、 $ALCC 升0.81%,期权成交超2.52万张,当前隐含波动率暴拉至232.59%。

2、$DJT  升2.61%,期权成交超10.31万张,当前隐含波动率暴拉至185.32%。

隔夜高iv个股

代码

期权成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

IV 年内高位

 $ALCC 

25.20K

232.59%

100.00%

99.00%

232.59%

$ACB 

11.00K

230.07%

26.09%

87.00%

868.08%

$GME 

335.83K

192.55%

91.18%

99.00%

205.97%

$DJT 

103.06K

185.32%

25.36%

38.00%

251.61%

$BYND 

63.66K

155.64%

75.54%

98.00%

185.30%

$CGC 

87.52K

154.54%

27.27%

39.00%

328.89%

$PLCE 

8.40K

152.63%

70.59%

92.00%

196.80%

$PCT 

7.18K

145.56%

32.08%

68.00%

295.43%

$IREN 

19.24K

135.13%

52.98%

70.00%

193.58%

$RILY 

22.94K

133.45%

44.74%

57.00%

244.00%

数据来源:barchart,数据截至日期2024年5月6日

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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