编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯04月30日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.38%，报38386.09点；纳斯达克综合指数涨幅0.35%，报15983.08点；标准普尔500指数涨幅0.32%，报5116.17点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.03%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.05%，道指期货 $YMmain 跌幅0.04%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜涨15.31%，当日期权成交总量达451万张，较前一日增加152.43万张，放量超50%。其中看涨期权成交约264万张，占比约28.6%，看跌期权成交约187万张，占比约41.4%。未平仓量有813万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
消息上，特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图（高辅地图），用于中国版FSD（全自动驾驶）。另外，特斯拉用户APP显示，中国版FSD服务的购买页面描述已经由“稍后推出”改为“即将推出”。国泰君安指出，FSD若成功落地国内，国内自动驾驶行业有望迎来蓬勃发展。FSD将凭借技术领先性成为国内车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈。
2、英伟达：隔夜涨0.03%，当日期权成交总量达91万张，较前一日减少179.69万张。未平仓量有362万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
3、苹果：隔夜涨2.48%，当日期权成交总量达80万张，较前一日增加8.18万张。未平仓量有582万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
4、SOFI $SOFI ：隔夜跌10.48%，当日期权成交总量达74万张，较前一日增加22.05万张，其中看涨期权成交占比约76.6%。未平仓量有259万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
消息上，公司一季度利润高于预期但二季度指引逊色。SoFi 2024年Q1财报实现营收5.806亿美元，前值为4.602亿美元，预期值为5.56亿美元；每股收益为0.02美元，前值为-0.05美元，预期值为0.01美元。
5、亚马逊：隔夜涨0.75%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少15.59万张。未平仓量有461万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
194.05 |
4.51M |
8.13M |
1 |
|
877.57 |
0.91M |
3.62M |
0.9 |
|
173.5 |
0.8M |
5.82M |
0.7 |
|
7.04 |
0.74M |
2.59M |
0.5 |
|
180.96 |
0.56M |
4.61M |
0.9 |
|
432.62 |
0.4M |
2.62M |
0.7 |
|
31.36 |
0.4M |
3.07M |
0.8 |
|
160.2 |
0.39M |
2.71M |
1 |
|
166.15 |
0.36M |
2.8M |
0.9 |
|
66.99 |
0.3M |
1.7M |
0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨15.31%，盘中现多空激战！看涨、看跌期权大单成交活跃
看跌期权
TSLA_240503_P_182.5 行权价在182.5美元、2024年05月03日到期的看跌期权，成交5.72万张。
TSLA_240503_P_185.0 行权价在185.0美元、2024年05月03日到期的看跌期权，成交10.64万张。
TSLA_240503_P_195.0 行权价在195.0美元、2024年05月03日到期的看跌期权，成交7.43万张。
TSLA_240510_P_190.0 行权价在190.0美元、2024年05月10日到期的看跌期权，成交1.98万张。
TSLA_240503_P_177.5 行权价在177.5美元、2024年05月03日到期的看跌期权，成交3.44万张。
看涨期权
TSLA_240510_C_177.5 行权价在187.5美元、2024年05月10日到期的看涨期权，成交1.21万张。
TSLA_240503_C_177.5 行权价在197.5美元、2024年05月03日到期的看涨期权，成交5.71万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $182.5 |
05/03/24 |
57.2K |
124 |
461.27 |
|
PUT $185.0 |
05/03/24 |
106.41K |
384 |
277.11 |
|
PUT $195.0 |
05/03/24 |
74.25K |
341 |
217.73 |
|
PUT $190.0 |
05/10/24 |
19.76K |
170 |
116.21 |
|
PUT $177.5 |
05/03/24 |
34.37K |
307 |
111.95 |
|
CALL $5.0 |
07/19/24 |
12.24K |
214 |
57.19 |
|
CALL $57.5 |
05/17/24 |
5.89K |
106 |
55.57 |
|
PUT $100.0 |
06/21/24 |
10.35K |
198 |
52.26 |
|
CALL $187.5 |
05/10/24 |
12.14K |
258 |
47.05 |
|
CALL $197.5 |
05/03/24 |
57.05K |
1218 |
46.84 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团隔夜再涨超12%，期权成交超16.17万张，当前隐含波动率暴拉至207.41%。
- 该股在4月早些时候一路暴跌，截至4月16日收盘从上市初期的高点79美元跌至22.8美元。随后，DJT发布公开声明，指导散户股东进行防卖空操作，该股股价开始反弹之旅。
- 佛罗里达大学商学教授Jay Ritter表示，DJT股价最近上涨可能是该公司最近针对卖空者的声明和监管文件带来的短期结果。他指出，在过去一周左右的时间内，DJT散户股东采取了一些防止卖空的手段，可能导致其股票难以再被借出给卖空者，市场上可用于卖空的股票数量大幅减少，从而增加了卖空的成本。Ritter还称，市场上也出现了空头挤压的现象，空头们被迫买入DJT的股票来归还其借来卖空的股票。这种空头平仓导致股票价格进一步上涨。
2、爱奇艺隔夜涨1.6%，期权成交超1.98万张，当前隐含波动率暴拉至146.42%。交银国际维持爱奇艺(IQ)买入评级，指长视频行业会员短期仍面临增长瓶颈。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
44.28K |
252.58% |
30.26% |
32.00% |
472.50% |
|
24.07K |
210.05% |
100.00% |
99.00% |
210.05% |
|
161.74K |
207.41% |
50.23% |
79.00% |
251.61% |
|
21.86K |
206.45% |
23.35% |
82.00% |
868.08% |
|
55.92K |
168.89% |
62.46% |
78.00% |
244.00% |
|
4.49K |
154.38% |
30.03% |
85.00% |
406.22% |
|
3.46K |
147.60% |
74.32% |
93.00% |
182.00% |
|
19.76K |
146.42% |
48.34% |
96.00% |
255.16% |
|
52.01K |
144.90% |
23.25% |
30.00% |
328.89% |
|
4.30K |
140.30% |
33.87% |
90.00% |
293.08% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年4月29日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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