编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯04月29日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.4%，报38239.66点；纳斯达克综合指数涨幅2.03%，报15927.9点；标准普尔500指数涨幅1.02%，报5099.96点。
美股盘前，周一三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.24%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.15%，道指期货 $YMmain 涨幅0.08%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：上周五跌1.11%，当日期权成交总量达299万张，较前一日增加7.4万张。未平仓量有906万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
值得关注的是，周一美股盘前，特斯拉特前涨超6%，据悉其将在中国与百度就地图和导航功能展开合作。
2、英伟达：上周五涨6.18%，当日期权成交总量达270万张，较前一日增加127.71万张。未平仓量有401万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
最新消息显示，美国正在筹备成立一个全新的AI安全委员会，OpenAI的创始人山姆·奥特曼、英伟达CEO黄仁勋、微软CEO纳德拉等科技巨头高管将加入。
3、谷歌A：上周五涨10.22%，当日期权成交总量达102万张，较前一日增加36.84万张。未平仓量有296万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
上周五谷歌A的股价大涨近10%，使其市值达到了2.14万亿美元。谷歌母公司一季度总营收805.4亿美元，同比增长15%创2022年初以来最快增速，净利润同比跃升57%至236.6亿美元。推动谷歌股价大涨的另一驱动力是，谷歌决定首次发放季度股息，还授权额外回购700亿美元股票。
4、Meta Platforms ：上周五涨0.43%，当日期权成交总量达100万张，较前一日减少91.69万张。未平仓量有292万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
5、英特尔：上周五跌9.2%，当日期权成交总量达97万张，较前一日增加49.91万张。未平仓量有316万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
消息上，英特尔Q1营收127.2亿美元，同比增长9%；经调整每股收益0.18美元，去年同期每股亏损0.2美元。业绩指引方面，英特尔提供的Q2财报指引再度低于预期，该公司预计Q2营收在125亿到135亿美元，整个指引区间都低于分析师预期的136.3亿美元。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
168.29 |
2.99M |
9.06M |
1 |
|
877.35 |
2.70M |
4.02M |
0.8 |
|
171.95 |
1.02M |
2.96M |
0.9 |
|
443.29 |
1.00M |
2.92M |
0.7 |
|
31.88 |
0.97M |
3.16M |
0.8 |
|
406.32 |
0.74M |
2.55M |
0.9 |
|
179.62 |
0.72M |
4.69M |
0.9 |
|
169.3 |
0.72M |
6.05M |
0.7 |
|
14.55 |
0.69M |
1.95M |
0.5 |
|
157.4 |
0.58M |
2.92M |
1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、微软：隔夜涨1.82%，MSFT_240816_C_375.0 行权价在375.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交4.69万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
2、Meta Platforms：隔夜涨0.43%，其中META_240816_C_405.0 行权价在405.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交2.01万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
3、英特尔绩后跌9.2%，看涨期权成交火爆，投资者押注该股看涨趋势。
- INTC_240503_C_32.0 行权价在32.0美元、2024年05月03日到期的看涨期权，成交1.84万张。
- INTC_240426_C_32.0 行权价在32.0美元、2024年04月26日到期的看涨期权，成交2.82万张。
- INTC_240426_C_31.5 行权价在32.0美元、2024年04月26日到期的看涨期权，成交1.92万张。
2、Snap $SNAP 绩后涨27.63%，其中SNAP_240426_P_13.5 行权价在13.5美元、2024年04月26日到期的看跌期权，成交1.56万张，尽管绩后股价大涨，但投资者押注该股看跌。
值得关注的是，Snap第一季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，对第二季度营收给出的指引也超出预期。与此同时，Snap第一季度全球每日活跃用户人数和每用户平均收入数据也双双超出分析师预期，从而推动其股价大幅上涨。
3、谷歌绩后大涨9.97%，盘中出现多空争持，看涨、看跌期权大单成交活跃：
- GOOG_240426_P_170.0 行权价在170.0美元、2024年04月26日到期的看跌期权，成交2.24万张。
- GOOGL_240503_P_182.5 行权价在182.5美元、2024年05月03日到期的看涨期权，成交3.38万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $375.0 |
08/16/24 |
46.92K |
138 |
340.01 |
|
CALL $405.0 |
08/16/24 |
20.06K |
123 |
163.06 |
|
CALL $32.0 |
05/03/24 |
18.39K |
166 |
110.8 |
|
PUT $13.5 |
04/26/24 |
15.59K |
149 |
104.6 |
|
PUT $170.0 |
04/26/24 |
22.44K |
221 |
101.53 |
|
PUT $14.5 |
04/26/24 |
13.74K |
136 |
101.06 |
|
CALL $32.0 |
04/26/24 |
28.23K |
285 |
99.04 |
|
CALL $182.5 |
05/03/24 |
33.78K |
352 |
95.97 |
|
CALL $31.5 |
04/26/24 |
19.17K |
218 |
87.94 |
|
CALL $16.0 |
05/31/24 |
13.18K |
176 |
74.87 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团上周五涨近8%，期权成交超19.28万张，其中看跌期权占总成交量的40.51%，看涨期权占59.49%，当前隐含波动率暴拉至204.58%。
2、Annovis Bio上周五涨超32%，期权成交超2.04万张，当前隐含波动率暴拉至425.72%
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
20.44K |
425.72% |
85.16% |
97.00% |
472.50% |
|
192.83K |
204.58% |
47.04% |
78.00% |
251.61% |
|
33.15K |
188.50% |
21.27% |
75.00% |
868.08% |
|
22.23K |
172.56% |
97.59% |
99.00% |
176.68% |
|
7.20K |
166.48% |
65.21% |
94.00% |
237.14% |
|
105.34K |
162.43% |
59.22% |
75.00% |
244.00% |
|
106.79K |
159.38% |
25.91% |
78.00% |
424.99% |
|
71.13K |
148.50% |
24.75% |
34.00% |
328.89% |
|
9.06K |
142.06% |
34.63% |
91.00% |
293.08% |
|
17.79K |
132.50% |
56.44% |
83.00% |
185.30% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年4月27日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。