期权扫描 | AI明星股SOUN爆火!但遭大单押注冲高回落;特斯拉期权成交量激增

2024-03-14 19:31 华盛资讯 独家

编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!

一、大盘概览

美股周三纳指与标普500指数小幅下滑,英伟达领跌科技股。投资者将在本周五迎来今年首个期权到期日——四巫日,美股最大热门英伟达期权交易情况预计将成为关注的重点之一。

周三美股盘前,三大股指期货小幅走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.12%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.10%,道指期货 $YMmain 涨0.04%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉隔夜大跌4.54%,期权成交量激增至294万张,环比前一日增长58%,其中看跌期权成交占比62%。

  • 瑞银、富国分析师昨日下调特斯拉目标价,近期华尔街对特斯拉的看法变得越来越谨慎,看涨评级比例已降至2021年4月以来最低。

2、英伟达隔夜跌1.12%,期权成交量165万张,其中看涨期权成交占比63%。

  • 隔夜其未平仓期权合约增长3.8%,达到460万份合约。最显着的增长是2024 年3月15日到期的合约,增加了6.4万份合约。

3、AI语音技术商 $SOUN 隔夜暴涨近25%,此前曾获英伟达战略投资;隔夜其期权成交量激增至39万张,跃升至期权成交量榜单前十,其中看跌期权成交占比80%。

  • 隔夜其未平仓期权合约增长6.1%,至46.4万份合约,最显着的增长是2024 年3月15日到期的合约,增加了0.92万份合约。

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、通信服务商 $GOGO 隔夜涨超5%,其行权价在10美元、2024年8月16日到期的看涨期权现大单异动,隔夜成交超2万张;多头看涨其涨势延续。

2、AI语音技术商 $SOUN 隔夜暴涨近25%,股价收报8.65美元,期权成交量激增至39万张。

  • 但其行权价在8美元、2024年3月15日到期的看跌期权现大单异动,空头押注该股冲高回落。

3、美国金融公司阿瑞斯隔夜微涨0.24%,期权成交超4.5万张;其中行权价在19美元、2024年3月15日到期的看涨期权现大单异动,隔夜成交超1.9万张。

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、BigBear.ai $BBAI 隔夜反弹超5%,今日盘前再度暴涨13%。隔夜期权成交3.3万张,隐含波动率达167.59%。消息面上,欧盟议会周三通过了人工智能法案,为快速发展的人工智能世界制定最全面的保护措施。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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