编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周一美股三大指数集体收跌,Arm涨超9%,特斯拉涨超3%,谷歌跌超4%,市场关注通胀数据与美联储政策。
周二盘前,三大股指期货走弱,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.18%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.08%,道指期货 $YMmain 跌0.04%。
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二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜涨近4%,期权成交超182万张,重回期权市场交易量榜首,超65万看涨期权单成交。消息面上,墨西哥新莱昂州州长萨缪尔·加西亚透露,特斯拉墨西哥超级工厂的建设工作将于3月3日开始。
2、英伟达 $NVDA 隔夜微涨0.35%,成交量回落至107万张,看涨期权占比达61.1%。机构对数据的分析显示,在过去一个月,人工智能宠儿英伟达期权交易的日均期权金接近30亿美元,而其他所有单股期权交易的期权金总计约为115亿美元。
3、多只加密货币概念股期权成交量靠前,加密矿商股Marathon $MARA 周一收涨超21%,期权成交量超63万张,目前看涨情绪浓厚,有71%的投资者交易其看涨期权。Coinbase $COIN 隔夜大涨超16%,期权成交42万张,在期权链上,行权价为190美元的末日看涨期权隔夜大涨444%。消息面上,周一,比特币的价格几乎达到了5.5万美元。周二,比特币持续走高,突破57000美元/枚。
4、派拓网络 $PANW 周一上涨超7%,期权成交环比激增78%至47万张。有国会山股神之称的美国前众议长佩洛西日前透露,近期购买了行权价在200美元,2025年1月17日到期的看涨期权,价值125万美元。此外,还有投资者押注该股在3月1日前涨过320美元,该笔看涨期权大单隔夜成交超7千张。
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PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、美股AI概念股出现“局部热炒”。英伟达、软银持仓的声学AI概念股SoundHound AI $SOUN 隔夜暴涨46.68%,隐含波动率升至250%,盘中涌现多笔期权大单:
- 行权价在4.5美元,2024年3月1日到期的看跌期权成交7.1万张;
- 行权价在6美元,2024年3月1日到期的看跌期权成交近10.6万张;
- 行权价在6美元,2024年3月8日到期的看跌期权成交2.5万张。
2、谷歌A $GOOGL 隔夜跌超4%,该公司计划在“未来几周”恢复被暂停的AI人物图像生成功能。昨日盘中,有多张Call大单趁机加注谷歌:
- 行权价在139美元,2024年3月1日到期的看涨期权成交3.1万张;
- 行权价在138美元,2024年3月1日到期的看涨期权成交超2万张。
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vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 连续三个交易日上涨,期权成交3.5万张,当前隐含波动率160%,此前,该公司同意偿还国际疫苗组织Gavi至少4.75亿美元。
2、人造肉公司Beyond Meat $BYND 将于2月27日美股盘后披露业绩,该股目前隐含波动率超156%,隔夜期权成交4.6万张。
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注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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