期权扫描丨阿里巴巴期权成交居全美第二!奈飞期权成交量激增逾200%

2024-01-24 19:48 华盛资讯 美股期权追踪

编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

周二美股,三大指数中仅道指收跌,跌落连续两个交易日所创的收盘历史高位。纳指连续三个交易日刷新2022年1月4日以来收盘高位,标普连续三个交易日创收盘历史新高,标普与纳指四连涨。

周三美股盘前,三大股指期货集体走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.69%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.39%,道指期货 $YMmain 涨0.11%。

图源:华盛证券

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 收高0.16%。期权成交117万张,较上一日减少33万张。未平仓量中看涨、看跌期权(put/call)中,看涨期权比例回升。

特斯拉1月23日在邮件中表示,本月31日将在智利首都圣地亚哥开设其在该国的首家门店,这也将是特斯拉在南美地区的第一家经销店。

2、阿里巴巴 $BABA 收高7.85%。当日期权成交总量达67万张,成为全美交易个股期权交易第二,较上一日增加131%,看涨期权成交占比近85%。

阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。蔡崇信家族基金增持了价值1.5亿美元的阿里股票,马云同期也大手笔增持,但未透露具体数额。

3、奈飞 $NFLX 收高1.33%。隔夜期权成交量33万张,较过去30日日均增加2.33倍,看涨期权成交近56%。绩前多张看涨期权成交火热,其中,本周五到期、行权价500美元的看涨期权,成交近1万张。

奈飞于美东时间1月23日盘后发布了Q4财报,该公司营收88.3亿美元,同比增加12.5%,超过市场预期值87.1亿美元

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、挪威邮轮 $NCLH 小幅收跌。盘中看涨期权异动,行权价在17.5美元、2月2日到期的看涨期权成交1.08万张。

2、微软 $MSFT 在前日创历史新高后,盘中看跌期权大单异动成交涌出,行权价在410美元、3月1日到期的看跌期权成交1.31万张。

3、新濠博亚娱乐 $MLCO 收涨超8%。盘中看涨期权异动,行权价在8美元、1月26日到期的看涨期权成交2.08万张。

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、特朗普概念股Rumble $RUM 连续三日走高,累涨超87%。隔夜期权成交10.61万张,隐含波动率爆升至155.34%,IV 百分位至100%。

在特朗普党内劲敌罗恩·德桑蒂斯周末宣布退出2024年总统竞选后,特朗普对于共和党总统候选人之位几乎已经唾手可得。一众“特朗普概念股”继续走强,表明市场对于特朗普赢得党内初选的前景信心大增,而部分投资者已经对此进行炒作。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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