编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周四收盘涨跌不一，思科与沃尔玛大幅下跌拖累道指走低。美国上周持续申领失业救济人数升至近两年来最高，11月份住建商信心指数降至34，低于所有经济学家的预期。美联储官员梅斯特称现在聚焦降息还为时尚早。
周五美股盘前，三大期指盘前微涨，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.06%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.19%，道指期货 $YMmain 涨0.20%。
二、期权成交量TOP 10
1、英特尔 $INTC ：隔夜涨6.75%，周内累涨11%。当日期权成交总量达84万张，较前一日放量近4倍；未平仓量有305万张。
2、阿里巴巴 $BABA ：隔夜暴跌近8%。此前阿里公布Q3营收小幅超预期，但盒马IPO、阿里云分拆计划暂缓，马云家族信托减持；当日期权成交总量达64万张，未平仓量有234万张，未平仓量的PUT/CALL为0.5，表明投资者看涨情绪浓厚。
3、SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜跌近9%。据Benzinga Pro数据显示，该股吸引了卖空者的关注，有13.11％的可用SOFI股票被卖空；当日期权成交总量达37万张，较前一日放量超2.8倍；未平仓量有224万张，未平仓量的PUT/CALL为0.6.
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英特尔 $INTC ：隔夜涨6.75%，近期股价表现强劲，月内涨近20%，瑞穗上调英特尔评级至“买入” 目标价上调至50美元。隔夜有多笔看涨期权大单异动，押注该股持续看涨：
- 行权价在45美元、2023年11月24日到期的看涨期权，成交1.66万张，隔夜暴涨750%。
- 行权价在45美元、2023年12月1日到期的看涨期权，成交0.54万张，隔夜暴涨657.14%
2、沃尔玛 $WMT ：隔夜大跌8%。尽管Q3的利润和营收均超预期，但CFO表示10月销售额大幅下滑。隔夜有多笔看涨期权大单异动，投资者押注该股暴跌后的短线反弹：
- 行权价在160美元、2023年11月24日到期的看涨期权，成交0.75万张，隔夜跌95.09%，报0.52美元。
- 行权价在157.5美元、2023年11月17日到期的看涨末日期权，成交0.55万张，隔夜跌95.90%，报0.49美元。
3、Rivian Automotive, Inc. $RIVN ：隔夜跌近5%。其中行权价在15.50美元、2023年12月22日到期的看跌期权，成交0.71万张，投资者持续押注该股的看跌走势。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Marathon Digital $MARA ：隔夜跌4.69%。期权成交量20.22万张。当前隐含波动率110.98%。
2、Lucid Group $LCID ：隔夜涨1.42%，股价连涨五日。该股期权成交量9.63万张；当前隐含波动率78.35%。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
202.20K |
110.98% |
27.73% |
34% |
165.26% |
|
78.60K |
102.00% |
37.85% |
37% |
128.82% |
|
164.28K |
100.67% |
7.96% |
10% |
310.38% |
|
106.50K |
99.30% |
7.29% |
8% |
268.88% |
|
109.31K |
96.51% |
54.33% |
98% |
128.74% |
|
9.12K |
88.98% |
48.31% |
84% |
118.06% |
|
87.39K |
86.63% |
16.14% |
38% |
230.47% |
|
12.93K |
85.45% |
100.00% |
100% |
85.45% |
|
61.16K |
80.55% |
3.18% |
3% |
166.97% |
|
96.34K |
78.35% |
20.53% |
37% |
170.13% |
|
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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