编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
隔夜美股三大股指显著上涨,其中,道指涨1.43%,标普500指数涨1.91%,纳斯达克指数涨2.37%。标普500指数创4月份以来的最大单日涨幅。美债收益率大跌。美国10月CPI数据提高了美联储结束加息行动的希望,并让投资者增加对明年降息的押注。美国政府停摆风险下降,进一步提振了市场情绪。
周三美股盘前,三大期指盘前上涨,截至发稿,纳指期货 $NQmain 涨0.45%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.35%,道指期货 $YMmain 涨0.28%。
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二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉:隔夜大涨6%。特斯拉中国在11月14日宣布即日上调Model 3/Y后轮驱动版售价,Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元,Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。这是自10月27日以来,特斯拉在国内第三次上调价格。当日期权成交总量达256万张;未平仓量有867万张,其中看涨期权占比54%。
2、英伟达:隔夜涨2.13%。至此该股已经连续第十日上涨,并再创历史新高。当日期权成交总量达99万张,未平仓量有372万张。
3、微软:隔夜涨0.98%。该股周二创盘中与收盘历史新高。富国银行将微软目标价从410美元上调至425美元。此外根据富国银行披露的三季度持仓报告,微软与苹果仍为该机构重仓股。当日期权未平仓量上升了2.9%,达到了290万份合约。最显著的增加发生在2023年11月17日到期的期权上,增加了30910张。
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PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、特斯拉股价持续反弹,周内涨超10%。隔夜有多笔看跌期权大单异动,押注该股涨势无法延续:
- 行权价在232.50美元、2023年11月17日到期的看跌期权,成交5.22万张;
- 行权价在232.50美元、2023年11月24日到期的看跌期权,成交0.99万张;
2、亚马逊隔夜收涨2.25%,月内涨近10%。该股隔夜出现看跌期权大单异动:
- 行权价在147.00美元、2023年11月17日到期的看跌期权,成交0.77万张;
- 行权价在147.00美元、2023年11月24日到期的看涨期权,成交0.45万张;
3、美国超微公司月内涨超21%,近期股价表现强劲,但是有交易者大量交易其行权价为121美元、2023年11月17日到期的看跌期权。
![](https://r.hstong.com/public/cms/images/2023/11/15/931553763272355840.jpeg)
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Spirit Airlines $SAVE :隔夜涨11.67%。该股期权成交量3.67万张,当前隐含波动率142.60%。
2、Upstart:股价大涨16.44%。隔夜该股期权成交量13.62万张,放量超2倍;当前隐含波动率77.72%。
![](https://r.hstong.com/public/cms/images/2023/11/15/931553716979822593.jpeg)
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
37.61K |
142.60% |
96.50% |
98% |
146.82% |
|
156.96K |
108.60% |
24.57% |
31% |
165.26% |
|
78.55K |
102.17% |
36.16% |
38% |
131.32% |
|
96.25K |
93.88% |
4.32% |
4% |
268.88% |
|
105.48K |
92.18% |
4.24% |
6% |
310.38% |
|
34.30K |
88.67% |
47.75% |
84% |
118.06% |
|
124.55K |
87.23% |
16.49% |
41% |
230.47% |
|
13.20K |
85.55% |
8.96% |
15% |
214.79% |
|
45.88K |
78.74% |
74.02% |
92% |
92.40% |
|
136.17K |
77.72% |
0.00% |
0% |
166.97% |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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