编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周五,在各项经济指标风平浪静、也没有美联储官员出来吓唬市场的背景下,美股市场乘着全球风险偏好转暖的东风强势走高。三大股指悉数将昨日的跌幅全部收回。
周一美股盘前,三大期指盘前微跌,截至发稿,纳指期货 $NQmain 跌0.32%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.22%,道指期货 $YMmain 跌0.03%。
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二、期权成交量TOP 10
1、英伟达:周五涨2.95%,实现九连涨。近日有消息称,英伟达将基于H100推出三款针对中国市场的AI芯片,以应对美国最新的芯片出口管制。英伟达(NVDA)的期权持仓量增加了2.7%,达到了390万张。当前的持仓量高于52周平均水平的330万张。
2、微软:周五收涨2.49%,股价创历史新高,该股本周累计上涨4.8%。11月6日OpenAI举行了首次开发者活动,发布了一系列模型更新,随后,微软股价创新高。微软(MSFT)的期权持仓量增加了1.0%,达到了290万张。当前的持仓量高于52周平均水平的280万张。
3、Palantir Technologies:周五涨近7%,为数据分析公司,因AI强劲需求助攻业绩,该公司第三财季利润创历史新高推高公司股价;周五该股期权成交总量暴涨至64万张;PLTR的期权持仓量上升了1.2%,达到了300万张。当前的持仓量高于52周平均水平的230万份张。
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PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Medical Properties Trust $MPW :隔夜大跌8.62%,Stifel将公司的评级从买入下调至持有,原因是对租户压力的担忧上升,其资产销售延迟至耶鲁大学,且其最大的租户只支付部分租金;Medical Properties Trust其行权价在3.5美元,到期日在12月8日的看跌期权现大单抄底,成交逾25354张,押注该股进一步下挫。
2、数字广告公司Trade Desk Class A $TTD :隔夜暴跌16.66%,报64.01美元;此前发布了疲软的销售指引,称是总体经济压力所致。隔夜其行权价在65美元、到期日在11月17日的看涨期权现大单抄底,成交逾9768张,押注该股短线超跌反弹。
3、又一家清洁能源公司崩盘了!普拉格能源 $PLUG :隔夜狂跌40.47%,主因是Q3营收及亏损均差于预期。普拉格能源表示,北美氢能源网络面临前所未有的供应挑战,主要是严重的氢气短缺,使得公司业绩不佳。其行权价在3美元、到期日在11月17日的看跌期权现大单异动,成交逾10211张,押注该股绩后进一步下挫。
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vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、“越南特斯拉” $VFS :周五股价收涨6.47%。其中该股隐含波动率跃升至年内最高值370.18%。
2、Marathon Digital $MARA :公司股价涨4.12%。隔夜该股期权成交量222.27千张,当前隐含波动率165.26%。
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注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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